Сравнение LENS с FICS
LENS (Sarmaya Thematic ETF) and FICS (First Trust International Developed Capital Strength ETF) are both Global Equities funds. LENS is actively managed, while FICS is passively managed. Over the past year, LENS returned 61.82% vs 3.46% for FICS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. LENS charges 0.79%/yr vs 0.70%/yr for FICS.
Доходность
Сравнение доходности LENS и FICS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LENS показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у FICS с доходностью 0.83%.
LENS
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 18.33%
- 1 год
- 61.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FICS
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LENS и FICS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LENS Sarmaya Thematic ETF | 13.33% | 56.21% |
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | 0.83% | 15.37% |
Correlation
The correlation between LENS and FICS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LENS vs. FICS — Ранг доходности на риск
LENS
FICS
Сравнение LENS c FICS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarmaya Thematic ETF (LENS) и First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LENS | FICS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.06 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 0.34 | +3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 0.97 | +9.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LENS | FICS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 0.26 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 0.42 | +1.68 |
Просадки
Сравнение просадок LENS и FICS
Максимальная просадка LENS за все время составила -15.47%, что меньше максимальной просадки FICS в -29.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LENS и FICS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LENS | FICS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.47% | -29.16% | +13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -10.32% | -5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.64% | -4.79% | -8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -7.21% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 3.60% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности LENS и FICS
Sarmaya Thematic ETF (LENS) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что LENS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LENS | FICS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 4.53% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.07% | 10.73% | +11.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.54% | 13.26% | +13.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.49% | 17.20% | +8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 16.94% | +8.55% |
Сравнение комиссий LENS и FICS
LENS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FICS в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LENS и FICS
Дивидендная доходность LENS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности FICS в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | 1.96% | 1.85% | 2.01% | 1.02% | 1.89% | 1.26% |
LENS Sarmaya Thematic ETF | 1.41% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LENS and FICS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LENS has higher volatility (6.16%) compared to FICS (4.53%). In terms of maximum drawdown, LENS dropped -15.47% vs FICS's -29.16%.
On 1-year performance, LENS leads with 61.82% vs 3.46% for FICS. On fees, FICS is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FICS has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LENS has performed better with a 61.82% return vs 3.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FICS is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for LENS.
FICS has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.41% for LENS.
They also come from different issuers: Sarmaya Partners and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for LENS and 0.70% for FICS.
LENS currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LENS и FICS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор