Сравнение LEND с SEIM
LEND (SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF) and SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - LEND is a High Yield Bonds fund actively managed by SEI, while SEIM is a Momentum fund actively managed by SEI. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. LEND charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for SEIM.
Доходность
Сравнение доходности LEND и SEIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LEND
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEIM
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -2.80%
- 6 месяцев
- 11.39%
- С начала года
- 16.00%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 26.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEND и SEIM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | 0.36% |
SEIM SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | 2.63% |
Correlation
The correlation between LEND and SEIM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEND vs. SEIM — Ранг доходности на риск
LEND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SEIM
Сравнение LEND c SEIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF (LEND) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEND | SEIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEND и SEIM
Максимальная просадка LEND за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки SEIM в -22.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEND и SEIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEND | SEIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.87% | -22.17% | +21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -4.88% | +4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -3.95% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LEND и SEIM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEND | SEIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 17.98% | -14.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 19.12% | -15.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 19.12% | -15.82% |
Сравнение комиссий LEND и SEIM
LEND берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SEIM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEND и SEIM
Дивидендная доходность LEND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности SEIM в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEIM SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | 0.55% | 0.56% | 0.48% | 0.89% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
LEND and SEIM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEIM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEIM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for LEND.
LEND has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.55% for SEIM.
LEND is categorized as High Yield Bonds, while SEIM is Momentum. Their fees differ too: 0.65% for LEND and 0.15% for SEIM.
Подберите оптимальное распределение для LEND и SEIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор