PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LEMB с FBIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LEMB и FBIIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение LEMB с FBIIX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX).

LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. FBIIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEMB или FBIIX.

Доходность

Сравнение доходности LEMB и FBIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEMB:

1.18

FBIIX:

2.08

Коэф-т Сортино

LEMB:

1.58

FBIIX:

2.94

Коэф-т Омега

LEMB:

1.19

FBIIX:

1.37

Коэф-т Кальмара

LEMB:

0.40

FBIIX:

0.85

Коэф-т Мартина

LEMB:

2.29

FBIIX:

8.65

Индекс Язвы

LEMB:

3.32%

FBIIX:

0.65%

Дневная вол-ть

LEMB:

7.25%

FBIIX:

2.84%

Макс. просадка

LEMB:

-28.42%

FBIIX:

-13.79%

Текущая просадка

LEMB:

-10.55%

FBIIX:

-1.13%

Доходность по периодам

С начала года, LEMB показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у FBIIX с доходностью 0.54%.

LEMB

С начала года

8.51%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

6.73%

1 год

8.60%

3 года

4.25%

5 лет

0.49%

10 лет

0.49%

FBIIX

С начала года

0.54%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.40%

1 год

5.75%

3 года

2.86%

5 лет

0.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Fidelity International Bond Index Fund

Сравнение комиссий LEMB и FBIIX

LEMB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FBIIX в 0.06%.

LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEMB и FBIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LEMB
Ранг риск-скорректированной доходности LEMB, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEMB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
FBIIX
Ранг риск-скорректированной доходности FBIIX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBIIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEMB c FBIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LEMB на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа FBIIX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEMB и FBIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEMB и FBIIX

LEMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		0.00%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%6.91%0.00%0.00%0.64%2.85%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		3.16%3.44%2.85%1.02%0.62%0.74%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEMB и FBIIX

Максимальная просадка LEMB за все время составила -28.42%, что больше максимальной просадки FBIIX в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и FBIIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LEMB и FBIIX

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что LEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...