PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LEMB с FBIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEMB с FBIIX

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX).

LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. FBIIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEMB или FBIIX.

Корреляция

Корреляция между LEMB и FBIIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности LEMB и FBIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.89%
1.88%
LEMB
FBIIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEMB:

1.24

FBIIX:

2.12

Коэф-т Сортино

LEMB:

1.86

FBIIX:

3.20

Коэф-т Омега

LEMB:

1.23

FBIIX:

1.40

Коэф-т Кальмара

LEMB:

0.47

FBIIX:

0.88

Коэф-т Мартина

LEMB:

2.70

FBIIX:

9.51

Индекс Язвы

LEMB:

3.37%

FBIIX:

0.63%

Дневная вол-ть

LEMB:

7.30%

FBIIX:

2.82%

Макс. просадка

LEMB:

-28.42%

FBIIX:

-13.79%

Текущая просадка

LEMB:

-11.63%

FBIIX:

-1.34%

Доходность по периодам

С начала года, LEMB показывает доходность 7.20%, что значительно выше, чем у FBIIX с доходностью 0.32%.

LEMB

С начала года

7.20%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

4.68%

1 год

9.32%

5 лет

1.65%

10 лет

0.23%

FBIIX

С начала года

0.32%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

1.69%

1 год

5.76%

5 лет

0.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LEMB и FBIIX

LEMB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FBIIX в 0.06%.

LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
График комиссии LEMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LEMB: 0.30%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund
График комиссии FBIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBIIX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEMB и FBIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LEMB
Ранг риск-скорректированной доходности LEMB, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEMB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
FBIIX
Ранг риск-скорректированной доходности FBIIX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBIIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEMB c FBIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LEMB, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LEMB: 1.24
FBIIX: 2.05
Коэффициент Сортино LEMB, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LEMB: 1.86
FBIIX: 3.08
Коэффициент Омега LEMB, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LEMB: 1.23
FBIIX: 1.39
Коэффициент Кальмара LEMB, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LEMB: 0.53
FBIIX: 0.84
Коэффициент Мартина LEMB, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LEMB: 2.70
FBIIX: 9.13

Показатель коэффициента Шарпа LEMB на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа FBIIX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEMB и FBIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.24
2.05
LEMB
FBIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEMB и FBIIX

LEMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		0.00%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%6.91%0.00%0.00%0.64%2.85%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		2.44%3.44%2.85%1.02%0.62%0.74%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEMB и FBIIX

Максимальная просадка LEMB за все время составила -28.42%, что больше максимальной просадки FBIIX в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и FBIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.53%
-1.34%
LEMB
FBIIX

Волатильность

Сравнение волатильности LEMB и FBIIX

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что LEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.36%
1.10%
LEMB
FBIIX