Сравнение LEMB с EMCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB).
LEMB и EMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. EMCB - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 8 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности LEMB и EMCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEMB и EMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | -1.40% | 18.02% | -1.72% | 7.23% | -10.74% | -9.92% | 3.10% | 6.40% | -7.49% | 12.49% |
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | -0.16% | 8.19% | 7.11% | 8.76% | -12.98% | -0.62% | 8.60% | 13.43% | -3.07% | 9.47% |
Доходность по периодам
С начала года, LEMB показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у EMCB с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции LEMB уступали акциям EMCB по среднегодовой доходности: 1.04% против 4.24% соответственно.
LEMB
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 1.04%
EMCB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEMB и EMCB
LEMB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EMCB в 0.60%.
Доходность на риск
LEMB vs. EMCB — Ранг доходности на риск
LEMB
EMCB
Сравнение LEMB c EMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEMB | EMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.78 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.16 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.67 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 6.80 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEMB | EMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.78 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.29 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.50 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.45 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между LEMB и EMCB составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEMB и EMCB
Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности EMCB в 5.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 2.48% | 2.44% | 0.00% | 1.34% | 0.86% | 3.89% | 0.00% | 4.39% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | 5.46% | 5.47% | 5.29% | 5.09% | 4.04% | 3.43% | 3.85% | 4.17% | 4.20% | 4.04% | 4.08% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок LEMB и EMCB
Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, что больше максимальной просадки EMCB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и EMCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEMB | EMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -22.81% | -8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -3.43% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -21.50% | -3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.09% | -22.81% | -6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -2.78% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -4.27% | -8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 0.84% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEMB и EMCB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что LEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEMB | EMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 1.10% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.72% | 2.49% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 7.47% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 7.02% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.33% | 8.51% | +0.82% |