PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEMB с DBELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEMB с DBELX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEMB (iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) and DBELX (DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 5 years, LEMB returned 0.59%/yr vs 2.99%/yr for DBELX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. LEMB charges 0.30%/yr vs 0.90%/yr for DBELX.

Доходность

Сравнение доходности LEMB и DBELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEMB показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у DBELX с доходностью 2.50%.

LEMB

1 день
-0.57%
1 месяц
1.13%
С начала года
1.19%
6 месяцев
2.18%
1 год
9.81%
3 года*
6.09%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.37%

DBELX

1 день
0.31%
1 месяц
1.67%
С начала года
2.50%
6 месяцев
3.44%
1 год
13.11%
3 года*
8.35%
5 лет*
2.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEMB и DBELX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		1.19%18.02%-1.72%7.23%-10.74%-9.92%3.10%-0.87%
DBELX
DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund		2.50%20.86%-4.37%12.50%-6.99%-9.37%2.61%0.89%

Correlation

The correlation between LEMB and DBELX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.83

The correlation between LEMB and DBELX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Часто сравнивают с LEMB:
LEMB с EMLCLEMB с EMBLEMB с EBNDLEMB с VWOBLEMB с PFUIXLEMB с PELBXLEMB с FLOT
Часто сравнивают с DBELX:
DBELX с ELDDBELX с DLENXDBELX с EIDOXDBELX с DBLFXDBELX с GMCDXDBELX с BILDXDBELX с DBLSX

Доходность на риск

LEMB vs. DBELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEMB
Ранг доходности на риск LEMB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DBELX
Ранг доходности на риск DBELX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBELX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBELX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBELX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBELX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBELX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEMB c DBELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEMBDBELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.81

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.55

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.89

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

6.94

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEMB vs. DBELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEMB на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBELX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEMB и DBELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEMBDBELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.81

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.42

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.30

-0.25

Просадки

Сравнение просадок LEMB и DBELX

Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, что больше максимальной просадки DBELX в -21.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и DBELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEMBDBELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-21.95%

-8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-6.89%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.09%

-8.54%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-19.87%

-5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-1.70%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-7.21%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.88%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LEMB и DBELX

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) составляет 2.09%, в то время как у DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что LEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEMBDBELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.34%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.34%

6.32%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54%

7.23%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.24%

7.13%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.29%

7.45%

+1.84%

Сравнение комиссий LEMB и DBELX

LEMB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DBELX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEMB и DBELX

Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности DBELX в 4.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBELX
DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund		4.92%4.41%3.80%2.03%2.01%1.98%1.17%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		2.41%2.44%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%3.46%0.00%0.00%0.64%

Часто задаваемые вопросы

LEMB and DBELX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBELX has higher volatility (2.34%) compared to LEMB (2.09%). In terms of maximum drawdown, LEMB dropped -30.82% vs DBELX's -21.95%.

DBELX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEMB и DBELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор