PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBELX с BILDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBELX с BILDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX) и DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX).

DBELX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 27 июн. 2019 г.. BILDX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DBELX и BILDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX) и DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBELX и BILDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBELX
DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund		-3.02%20.86%-4.37%12.50%-6.99%-9.37%2.61%0.89%
BILDX
DoubleLine Infrastructure Income Fund		-0.07%7.59%4.41%8.89%-11.54%0.14%5.48%2.36%

Доходность по периодам

С начала года, DBELX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у BILDX с доходностью -0.07%.

DBELX

1 день
-0.11%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.06%
1 год
12.23%
3 года*
6.46%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—

BILDX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.54%
1 год
4.72%
3 года*
5.68%
5 лет*
1.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund

DoubleLine Infrastructure Income Fund

Часто сравнивают с DBELX:
DBELX с LEMBDBELX с ELDDBELX с DBLFXDBELX с EIDOXDBELX с GMCDXDBELX с DBLSXDBELX с DLENX
Часто сравнивают с BILDX:
BILDX с DFAPXBILDX с LCTRXBILDX с AOKBILDX с DBLIXBILDX с BNDBILDX с FTHRXBILDX с XLK

Сравнение комиссий DBELX и BILDX

DBELX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BILDX в 0.57%.

DBELX
DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund
BILDX
DoubleLine Infrastructure Income Fund

Доходность на риск

DBELX vs. BILDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBELX
Ранг доходности на риск DBELX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBELX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBELX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBELX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBELX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBELX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BILDX
Ранг доходности на риск BILDX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILDX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILDX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILDX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILDX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBELX c BILDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX) и DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBELXBILDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.44

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.06

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.06

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

6.91

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBELX vs. BILDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBELX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа BILDX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBELX и BILDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBELXBILDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.44

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.40

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.73

-0.53

Корреляция

Корреляция между DBELX и BILDX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBELX и BILDX

Дивидендная доходность DBELX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности BILDX в 4.43%

TTM202520242023202220212020201920182017
DBELX
DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund		4.02%4.41%3.80%2.03%2.01%1.98%1.17%1.06%0.00%0.00%
BILDX
DoubleLine Infrastructure Income Fund		4.43%4.64%4.11%3.42%3.31%3.45%2.89%3.40%3.18%3.22%

Просадки

Сравнение просадок DBELX и BILDX

Максимальная просадка DBELX за все время составила -21.95%, что больше максимальной просадки BILDX в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBELX и BILDX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBELXBILDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.95%

-15.68%

-6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-2.43%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-15.68%

-4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-1.59%

-5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-3.03%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

0.72%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DBELX и BILDX

DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что DBELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBELXBILDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

1.36%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

2.06%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.64%

3.45%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.98%

4.39%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.39%

4.11%

+3.28%