PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBELX с ELD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBELX с ELD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD).

DBELX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 27 июн. 2019 г.. ELD - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 9 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DBELX и ELD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBELX и ELD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBELX
DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund		-3.02%20.86%-4.37%12.50%-6.99%-9.37%2.61%0.89%
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund		-1.49%21.77%-4.56%14.29%-9.25%-9.75%1.79%4.28%

Доходность по периодам

С начала года, DBELX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у ELD с доходностью -1.49%.

DBELX

1 день
-0.11%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.06%
1 год
12.23%
3 года*
6.46%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—

ELD

1 день
1.87%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
1.35%
1 год
13.92%
3 года*
7.23%
5 лет*
2.73%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund

WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund

Часто сравнивают с DBELX:
DBELX с LEMBDBELX с DBLFXDBELX с EIDOXDBELX с GMCDXDBELX с DBLSXDBELX с BILDXDBELX с DLENX
Часто сравнивают с ELD:
ELD с EBNDELD с PCYELD с FEMBELD с EDDELD с EMLCELD с EMCBELD с XEMD

Сравнение комиссий DBELX и ELD

DBELX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ELD в 0.55%.

DBELX
DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund

Доходность на риск

DBELX vs. ELD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBELX
Ранг доходности на риск DBELX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBELX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBELX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBELX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBELX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBELX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ELD
Ранг доходности на риск ELD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBELX c ELD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBELXELDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.47

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.14

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.70

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

7.32

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBELX vs. ELD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBELX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELD равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBELX и ELD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBELXELDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.47

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.25

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.11

+0.08

Корреляция

Корреляция между DBELX и ELD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBELX и ELD

Дивидендная доходность DBELX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности ELD в 5.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBELX
DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund		4.02%4.41%3.80%2.03%2.01%1.98%1.17%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund		5.75%5.38%5.75%4.85%5.29%4.98%4.70%4.92%6.30%4.68%4.86%5.57%

Просадки

Сравнение просадок DBELX и ELD

Максимальная просадка DBELX за все время составила -21.95%, что меньше максимальной просадки ELD в -31.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBELX и ELD.

Загрузка...

Показатели просадок

DBELXELDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.95%

-31.92%

+9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-7.15%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-23.56%

+3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-4.90%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-13.43%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.66%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DBELX и ELD

Текущая волатильность для DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX) составляет 3.96%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что DBELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBELXELDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.33%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

6.20%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.64%

9.62%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.98%

10.86%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.39%

11.28%

-3.89%