PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEKIX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEKIX с WFSPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund (LEKIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

LEKIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности LEKIX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund (LEKIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEKIX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LEKIX
BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund		-3.42%17.47%7.45%18.96%-17.72%16.89%12.05%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-7.06%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%11.45%

Доходность по периодам

С начала года, LEKIX показывает доходность -3.42%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -7.06%.

LEKIX

1 день
-0.07%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-1.03%
1 год
13.91%
3 года*
10.88%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—

WFSPX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-4.63%
1 год
14.40%
3 года*
17.13%
5 лет*
11.37%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с LEKIX:
LEKIX с FXAIXLEKIX с FBIFXLEKIX с FFGZXLEKIX с NASDXLEKIX с PMTIXLEKIX с ASFYXLEKIX с BDJ
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий LEKIX и WFSPX

LEKIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LEKIX
BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

LEKIX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEKIX
Ранг доходности на риск LEKIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEKIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEKIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEKIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEKIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEKIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEKIX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund (LEKIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEKIXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.84

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.30

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.06

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

5.13

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEKIX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEKIX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFSPX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEKIX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEKIXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.84

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.68

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.13

+0.50

Корреляция

Корреляция между LEKIX и WFSPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEKIX и WFSPX

Дивидендная доходность LEKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности WFSPX в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEKIX
BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund		1.99%1.92%0.00%2.22%2.08%2.85%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.58%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок LEKIX и WFSPX

Максимальная просадка LEKIX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEKIX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEKIXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-58.21%

+32.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-12.11%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-24.51%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-8.90%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-12.84%

+7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.49%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LEKIX и WFSPX

BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund (LEKIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) имеют волатильность 4.16% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEKIXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.24%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

9.08%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

18.06%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

16.84%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

17.98%

-4.73%