Сравнение LEKIX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund (LEKIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
LEKIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности LEKIX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEKIX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEKIX BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund | -1.23% | 17.47% | 7.45% | 18.96% | -17.72% | 16.89% | 12.05% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 11.27% |
Доходность по периодам
С начала года, LEKIX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -0.70%.
LEKIX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- —
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEKIX и FASGX
LEKIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
LEKIX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
LEKIX
FASGX
Сравнение LEKIX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund (LEKIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEKIX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.01 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.00 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 8.74 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEKIX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.60 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между LEKIX и FASGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEKIX и FASGX
Дивидендная доходность LEKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEKIX BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund | 1.95% | 1.92% | 0.00% | 2.22% | 2.08% | 2.85% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок LEKIX и FASGX
Максимальная просадка LEKIX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEKIX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEKIX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -47.35% | +22.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -9.07% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -23.54% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -5.77% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -6.74% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.07% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEKIX и FASGX
Текущая волатильность для BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund (LEKIX) составляет 4.90%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что LEKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEKIX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 5.30% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 8.12% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 13.00% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 12.18% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 12.58% | +0.70% |