Сравнение LEKIX с FXAIX
LEKIX (BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - LEKIX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, LEKIX returned 7.53%/yr vs 14.28%/yr for FXAIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LEKIX charges 0.06%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности LEKIX и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEKIX показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.71%.
LEKIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 9.97%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 23.08%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 11.71%
- 6 месяцев
- 11.74%
- 1 год
- 28.99%
- 3 года*
- 22.75%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 15.66%
Сравнение доходности по годам LEKIX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEKIX BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund | 9.97% | 17.47% | 7.45% | 18.96% | -17.72% | 16.89% | 12.05% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 11.71% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 11.47% |
Correlation
The correlation between LEKIX and FXAIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.94 |
The correlation between LEKIX and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEKIX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
LEKIX
FXAIX
Сравнение LEKIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund (LEKIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEKIX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.46 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 3.36 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 15.70 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEKIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.52 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.85 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.82 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок LEKIX и FXAIX
Максимальная просадка LEKIX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEKIX и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEKIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -33.79% | +8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -8.89% | +1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.24% | -18.76% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -24.50% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -3.79% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.90% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEKIX и FXAIX
BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund (LEKIX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что LEKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEKIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 2.83% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 8.97% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.76% | 11.86% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.28% | 16.91% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 18.07% | -4.84% |
Сравнение комиссий LEKIX и FXAIX
LEKIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEKIX и FXAIX
Дивидендная доходность LEKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности FXAIX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
LEKIX BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund | 1.75% | 1.92% | 0.00% | 2.22% | 2.08% | 2.85% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, LEKIX and FXAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LEKIX has higher volatility (3.07%) compared to FXAIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, LEKIX dropped -25.28% vs FXAIX's -33.79%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEKIX и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор