Сравнение LEKIX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund (LEKIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
LEKIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности LEKIX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEKIX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEKIX BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund | -3.42% | 17.47% | 7.45% | 18.96% | -17.72% | 16.89% | 12.05% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -3.56% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 6.99% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LEKIX показывает доходность -3.42%, а VTMFX немного ниже – -3.56%.
LEKIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- —
VTMFX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEKIX и VTMFX
LEKIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LEKIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
LEKIX
VTMFX
Сравнение LEKIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund (LEKIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEKIX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.75 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 6.49 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEKIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.21 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.71 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.82 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между LEKIX и VTMFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEKIX и VTMFX
Дивидендная доходность LEKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности VTMFX в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEKIX BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund | 1.99% | 1.92% | 0.00% | 2.22% | 2.08% | 2.85% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.31% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок LEKIX и VTMFX
Максимальная просадка LEKIX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEKIX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEKIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -28.49% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -6.82% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -17.40% | -7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -5.38% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -3.56% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.43% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEKIX и VTMFX
BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund (LEKIX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что LEKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEKIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 2.30% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.17% | 4.60% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 8.45% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 8.49% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 9.09% | +4.16% |