PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEKIX с VRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEKIX с VRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEKIX (BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund) is Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while VRT (Vertiv Holdings Co.) is a stock. Over the past 5 years, LEKIX returned 7.53%/yr vs 66.60%/yr for VRT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности LEKIX и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund (LEKIX) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEKIX показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 99.99%.

LEKIX

1 день
0.37%
1 месяц
4.34%
С начала года
9.97%
6 месяцев
10.48%
1 год
23.08%
3 года*
14.98%
5 лет*
7.53%
10 лет*
—

VRT

1 день
-2.27%
1 месяц
-5.01%
С начала года
99.99%
6 месяцев
77.49%
1 год
187.39%
3 года*
153.00%
5 лет*
66.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEKIX и VRT

2026 (YTD)202520242023202220212020
LEKIX
BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund		9.97%17.47%7.45%18.96%-17.72%16.89%12.05%
VRT
Vertiv Holdings Co.		99.99%42.80%136.82%251.81%-45.25%33.80%20.52%

Correlation

The correlation between LEKIX and VRT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г.

0.56

The correlation between LEKIX and VRT has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund

Vertiv Holdings Co.

Часто сравнивают с LEKIX:
LEKIX с FXAIXLEKIX с FBIFXLEKIX с ECATLEKIX с BDJLEKIX с LIVIXLEKIX с FCQTXLEKIX с FIKFX
Часто сравнивают с VRT:
VRT с GEVVRT с CLSVRT с ALABVRT с SPYVRT с VOOVRT с POWLVRT с APP

Доходность на риск

LEKIX vs. VRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEKIX
Ранг доходности на риск LEKIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEKIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEKIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEKIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEKIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEKIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEKIX c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund (LEKIX) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEKIXVRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
3.28

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.66

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

7.61

-4.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.57

21.63

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEKIX vs. VRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEKIX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRT равному 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEKIX и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEKIXVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

3.28

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.09

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.03

-0.24

Просадки

Сравнение просадок LEKIX и VRT

Максимальная просадка LEKIX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEKIX и VRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEKIXVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-71.24%

+45.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-24.78%

+17.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.24%

-61.28%

+45.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-71.24%

+45.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.90%

+13.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-16.22%

+10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

8.70%

-6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности LEKIX и VRT

Текущая волатильность для BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund (LEKIX) составляет 3.07%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что LEKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEKIXVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

16.76%

-13.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

44.90%

-37.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.76%

57.53%

-47.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

61.72%

-48.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

54.57%

-41.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEKIX и VRT

Дивидендная доходность LEKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности VRT в 0.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020
LEKIX
BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund		1.75%1.92%0.00%2.22%2.08%2.85%0.84%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.06%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%

Часто задаваемые вопросы

LEKIX and VRT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRT has higher volatility (16.76%) compared to LEKIX (3.07%). In terms of maximum drawdown, LEKIX dropped -25.28% vs VRT's -71.24%.

VRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEKIX и VRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор