Сравнение LEKIX с VLO
LEKIX (BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund) is Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while VLO (Valero Energy Corporation) is a stock. Over the past 5 years, LEKIX returned 7.53%/yr vs 29.95%/yr for VLO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEKIX и VLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEKIX показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у VLO с доходностью 62.36%.
LEKIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 9.97%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 23.08%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- —
VLO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 62.36%
- 6 месяцев
- 49.28%
- 1 год
- 104.76%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 29.95%
- 10 лет*
- 21.37%
Сравнение доходности по годам LEKIX и VLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEKIX BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund | 9.97% | 17.47% | 7.45% | 18.96% | -17.72% | 16.89% | 12.05% |
VLO Valero Energy Corporation | 62.36% | 36.97% | -2.96% | 5.86% | 74.95% | 40.25% | 5.19% |
Correlation
The correlation between LEKIX and VLO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between LEKIX and VLO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEKIX vs. VLO — Ранг доходности на риск
LEKIX
VLO
Сравнение LEKIX c VLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund (LEKIX) и Valero Energy Corporation (VLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEKIX | VLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.45 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 7.43 | -4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 18.50 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEKIX | VLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 3.01 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.82 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.28 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок LEKIX и VLO
Максимальная просадка LEKIX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VLO в -87.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEKIX и VLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEKIX | VLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -87.50% | +62.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -14.19% | +6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.24% | -41.22% | +24.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -41.22% | +15.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -34.28% | +28.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 5.69% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEKIX и VLO
Текущая волатильность для BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund (LEKIX) составляет 3.07%, в то время как у Valero Energy Corporation (VLO) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что LEKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEKIX | VLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 12.22% | -9.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 27.32% | -19.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.76% | 35.02% | -25.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.28% | 36.92% | -23.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 40.39% | -27.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEKIX и VLO
Дивидендная доходность LEKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности VLO в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEKIX BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund | 1.75% | 1.92% | 0.00% | 2.22% | 2.08% | 2.85% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLO Valero Energy Corporation | 1.78% | 2.78% | 3.49% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 2.34% | 3.51% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
LEKIX and VLO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLO has higher volatility (12.22%) compared to LEKIX (3.07%). In terms of maximum drawdown, LEKIX dropped -25.28% vs VLO's -87.50%.
VLO currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEKIX и VLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор