Сравнение LEHIX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund (LEHIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
LEHIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности LEHIX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEHIX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEHIX BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund | -3.90% | 19.00% | 11.48% | 19.83% | -18.24% | 18.86% | 13.12% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 6.99% |
Доходность по периодам
С начала года, LEHIX показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%.
LEHIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -8.07%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- —
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEHIX и VTMFX
LEHIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LEHIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
LEHIX
VTMFX
Сравнение LEHIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund (LEHIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEHIX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.34 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.94 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.73 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 8.12 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEHIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.34 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.73 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.82 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между LEHIX и VTMFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEHIX и VTMFX
Дивидендная доходность LEHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEHIX BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund | 1.93% | 1.86% | 0.00% | 2.20% | 2.00% | 2.52% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок LEHIX и VTMFX
Максимальная просадка LEHIX за все время составила -26.39%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEHIX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEHIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.39% | -28.49% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -6.82% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -17.40% | -8.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -4.00% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -3.57% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 1.45% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEHIX и VTMFX
BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund (LEHIX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что LEHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEHIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 2.86% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 4.82% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 8.55% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 8.51% | +6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 9.10% | +5.46% |