Сравнение LEHIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund (LEHIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
LEHIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности LEHIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEHIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEHIX BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund | -1.45% | 19.00% | 11.48% | 19.83% | -18.24% | 18.86% | 13.12% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 11.38% |
Доходность по периодам
С начала года, LEHIX показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
LEHIX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEHIX и VOO
LEHIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LEHIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
LEHIX
VOO
Сравнение LEHIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund (LEHIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEHIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.53 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.55 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 7.31 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEHIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.71 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.83 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между LEHIX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEHIX и VOO
Дивидендная доходность LEHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEHIX BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund | 1.89% | 1.86% | 0.00% | 2.20% | 2.00% | 2.52% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок LEHIX и VOO
Максимальная просадка LEHIX за все время составила -26.39%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEHIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEHIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.39% | -33.99% | +7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -11.98% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -24.52% | -1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -5.55% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -3.72% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.55% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEHIX и VOO
BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund (LEHIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.44% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEHIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 5.34% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 9.47% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 18.11% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 16.82% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 17.99% | -3.40% |