Сравнение LEHIX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund (LEHIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
LEHIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности LEHIX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEHIX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEHIX BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund | -3.90% | 19.00% | 11.48% | 19.83% | -18.24% | 18.86% | 13.12% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 11.27% |
Доходность по периодам
С начала года, LEHIX показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -0.70%.
LEHIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -8.07%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- —
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEHIX и FASGX
LEHIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
LEHIX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
LEHIX
FASGX
Сравнение LEHIX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund (LEHIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEHIX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.01 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.00 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 8.74 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEHIX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.60 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между LEHIX и FASGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEHIX и FASGX
Дивидендная доходность LEHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEHIX BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund | 1.93% | 1.86% | 0.00% | 2.20% | 2.00% | 2.52% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок LEHIX и FASGX
Максимальная просадка LEHIX за все время составила -26.39%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEHIX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEHIX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.39% | -47.35% | +20.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -9.07% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -23.54% | -2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -5.77% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -6.74% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.07% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEHIX и FASGX
Текущая волатильность для BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund (LEHIX) составляет 4.60%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что LEHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEHIX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 5.30% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 8.12% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 13.00% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 12.18% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 12.58% | +1.98% |