PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEGR с STCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEGR с STCE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both Blockchain funds - LEGR tracks the Indxx Blockchain Index while STCE tracks the Schwab Crypto Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LEGR returned 23.83%/yr vs 58.04%/yr for STCE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEGR charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for STCE.

Доходность

Сравнение доходности LEGR и STCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEGR показывает доходность 12.39%, что значительно ниже, чем у STCE с доходностью 32.00%.

LEGR

1 день
-1.50%
1 месяц
7.23%
С начала года
12.39%
6 месяцев
15.64%
1 год
30.64%
3 года*
23.83%
5 лет*
11.82%
10 лет*
—

STCE

1 день
-1.96%
1 месяц
16.12%
С начала года
32.00%
6 месяцев
10.29%
1 год
84.98%
3 года*
58.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEGR и STCE

2026 (YTD)2025202420232022
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		12.39%30.83%16.25%22.79%-2.78%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		32.00%36.12%41.76%108.65%-38.86%

Correlation

The correlation between LEGR and STCE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г.

0.57

The correlation between LEGR and STCE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LEGR и STCE

Секторы
LEGR
STCE

Финансовые услуги

42.5%
62.9%

Технологии

27.3%
30.9%

Коммуникационные услуги

8.9%
6.2%

Потребительский циклический сектор

8.5%

-

Промышленность

5.6%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Здравоохранение

1.3%

-

Энергетика

0.8%
0.0%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

LEGR
42.5%
STCE
62.9%

Технологии

LEGR
27.3%
STCE
30.9%

Коммуникационные услуги

LEGR
8.9%
STCE
6.2%

Потребительский циклический сектор

LEGR
8.5%
STCE

-

Промышленность

LEGR
5.6%
STCE

-

Коммунальные услуги

LEGR
2.1%
STCE

-

Сырьевые материалы

LEGR
1.6%
STCE

-

Потребительский защитный сектор

LEGR
1.4%
STCE

-

Здравоохранение

LEGR
1.3%
STCE

-

Энергетика

LEGR
0.8%
STCE
0.0%

Недвижимость

LEGR

-

STCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

Schwab Crypto Thematic ETF

Часто сравнивают с LEGR:
LEGR с BLOKLEGR с IBLCLEGR с BITOLEGR с DAPPLEGR с VOOLEGR с IBITLEGR с VGT
Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BITQSTCE с BKCHSTCE с SCHGSTCE с SATOSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DE

Доходность на риск

LEGR vs. STCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEGR
Ранг доходности на риск LEGR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEGR c STCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEGRSTCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.40

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
1.99

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

1.58

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

2.85

+8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEGR vs. STCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEGR на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа STCE равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEGR и STCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEGRSTCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.40

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.65

-0.05

Просадки

Сравнение просадок LEGR и STCE

Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и STCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEGRSTCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-54.11%

+17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-54.11%

+43.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-54.11%

+39.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-25.63%

+24.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-21.98%

+15.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

29.87%

-27.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LEGR и STCE

Текущая волатильность для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) составляет 4.93%, в то время как у Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) волатильность равна 14.89%. Это указывает на то, что LEGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEGRSTCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

14.89%

-9.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

42.80%

-31.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

61.14%

-47.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

55.86%

-38.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

55.86%

-35.55%

Сравнение комиссий LEGR и STCE

LEGR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEGR и STCE

Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности STCE в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		1.67%1.84%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.49%1.96%0.64%0.31%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LEGR and STCE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STCE has higher volatility (14.89%) compared to LEGR (4.93%). In terms of maximum drawdown, LEGR dropped -36.12% vs STCE's -54.11%.

On 3-year performance, STCE leads with 58.04% vs 23.83% for LEGR. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, LEGR has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STCE has performed better with a 58.04% return vs 23.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for LEGR.

LEGR has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.49% for STCE.

LEGR tracks Indxx Blockchain Index, while STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index. They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.65% for LEGR and 0.30% for STCE.

LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEGR и STCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор