Сравнение LEGR с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
LEGR и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEGR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Blockchain Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LEGR и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEGR и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | -1.93% | 30.83% | 16.25% | 22.79% | -19.01% | 17.91% | 18.73% | 27.99% | -14.11% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -7.73% |
Доходность по периодам
С начала года, LEGR показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
LEGR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEGR и SPMO
LEGR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
LEGR vs. SPMO — Ранг доходности на риск
LEGR
SPMO
Сравнение LEGR c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEGR | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.06 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.60 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.96 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 6.90 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEGR | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.06 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.93 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.86 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между LEGR и SPMO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEGR и SPMO
Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 1.91% | 1.84% | 2.40% | 2.56% | 2.64% | 1.80% | 0.95% | 2.04% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок LEGR и SPMO
Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEGR | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -30.95% | -5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -12.70% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -22.74% | -8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -7.31% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -4.66% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.60% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEGR и SPMO
Текущая волатильность для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) составляет 6.14%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что LEGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEGR | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 7.22% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 12.80% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 22.77% | -6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 19.08% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 20.09% | +0.30% |