PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEGR с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEGR с SPMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - LEGR is a Blockchain fund tracking the Indxx Blockchain Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LEGR returned 11.82%/yr vs 24.29%/yr for SPMO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEGR charges 0.65%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности LEGR и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEGR показывает доходность 12.39%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 30.35%.

LEGR

1 день
-1.50%
1 месяц
7.23%
С начала года
12.39%
6 месяцев
15.64%
1 год
30.64%
3 года*
23.83%
5 лет*
11.82%
10 лет*
—

SPMO

1 день
0.50%
1 месяц
15.36%
С начала года
30.35%
6 месяцев
30.51%
1 год
46.00%
3 года*
43.04%
5 лет*
24.29%
10 лет*
20.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEGR и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		12.39%30.83%16.25%22.79%-19.01%17.91%18.73%27.99%-14.11%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		30.35%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-7.73%

Correlation

The correlation between LEGR and SPMO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2018 г.

0.72

The correlation between LEGR and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LEGR и SPMO

Секторы
LEGR
SPMO

Финансовые услуги

42.5%
5.9%

Технологии

27.3%
52.6%

Коммуникационные услуги

8.9%
9.2%

Потребительский циклический сектор

8.5%
1.3%

Промышленность

5.6%
11.3%

Коммунальные услуги

2.1%
2.8%

Сырьевые материалы

1.6%
1.6%

Потребительский защитный сектор

1.4%
4.3%

Здравоохранение

1.3%
6.7%

Энергетика

0.8%
3.4%

Недвижимость

-

1.0%

Финансовые услуги

LEGR
42.5%
SPMO
5.9%

Технологии

LEGR
27.3%
SPMO
52.6%

Коммуникационные услуги

LEGR
8.9%
SPMO
9.2%

Потребительский циклический сектор

LEGR
8.5%
SPMO
1.3%

Промышленность

LEGR
5.6%
SPMO
11.3%

Коммунальные услуги

LEGR
2.1%
SPMO
2.8%

Сырьевые материалы

LEGR
1.6%
SPMO
1.6%

Потребительский защитный сектор

LEGR
1.4%
SPMO
4.3%

Здравоохранение

LEGR
1.3%
SPMO
6.7%

Энергетика

LEGR
0.8%
SPMO
3.4%

Недвижимость

LEGR

-

SPMO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с LEGR:
LEGR с BLOKLEGR с IBLCLEGR с BITOLEGR с DAPPLEGR с VOOLEGR с IBITLEGR с VGT
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

LEGR vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEGR
Ранг доходности на риск LEGR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEGR c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEGRSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.62

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.54

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.64

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

14.17

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEGR vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEGR на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEGR и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEGRSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.62

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.27

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.01

-0.41

Просадки

Сравнение просадок LEGR и SPMO

Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEGRSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-30.95%

-5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-12.70%

+2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-20.13%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-22.74%

-8.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

0.00%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-4.60%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.26%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности LEGR и SPMO

Текущая волатильность для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) составляет 4.93%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что LEGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEGRSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

7.35%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

14.39%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

17.64%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

19.30%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

20.31%

0.00%

Сравнение комиссий LEGR и SPMO

LEGR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEGR и SPMO

Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности SPMO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		1.67%1.84%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.65%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

LEGR and SPMO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.35%) compared to LEGR (4.93%). In terms of maximum drawdown, LEGR dropped -36.12% vs SPMO's -30.95%.

On 5-year performance, SPMO leads with 24.29% vs 11.82% for LEGR. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, LEGR has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 24.29% return vs 11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.65% for LEGR.

LEGR has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.65% for SPMO.

LEGR is categorized as Blockchain, while SPMO is Momentum. LEGR tracks Indxx Blockchain Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for LEGR and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEGR и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор