Сравнение LEGR с FBTC
LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - LEGR is a Blockchain fund tracking the Indxx Blockchain Index, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, LEGR returned 21.18% vs -46.29% for FBTC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. LEGR charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности LEGR и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEGR показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -26.63%.
LEGR
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -2.72%
- 6 месяцев
- 5.02%
- С начала года
- 8.65%
- 1 год
- 21.18%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEGR и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 8.65% | 30.83% | 17.83% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -26.63% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between LEGR and FBTC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEGR vs. FBTC — Ранг доходности на риск
LEGR
FBTC
Сравнение LEGR c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEGR | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.82 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | -0.87 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | -1.40 | +8.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEGR и FBTC
Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEGR | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -53.35% | +17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -53.35% | +42.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -48.89% | +44.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -17.64% | +11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 33.11% | -30.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEGR и FBTC
Текущая волатильность для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) составляет 3.81%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что LEGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEGR | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 10.78% | -6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 34.75% | -22.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 44.27% | -29.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 49.78% | -32.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 49.78% | -29.50% |
Сравнение комиссий LEGR и FBTC
LEGR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEGR и FBTC
Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 1.84% | 1.84% | 2.40% | 2.56% | 2.64% | 1.80% | 0.95% | 2.04% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
LEGR and FBTC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (10.78%) compared to LEGR (3.81%). In terms of maximum drawdown, LEGR dropped -36.12% vs FBTC's -53.35%.
On 1-year performance, LEGR leads with 21.18% vs -46.29% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, LEGR has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LEGR has performed better with a 21.18% return vs -46.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for LEGR.
LEGR has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.00% for FBTC.
LEGR is categorized as Blockchain, while FBTC is Cryptocurrency. LEGR tracks Indxx Blockchain Index, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.65% for LEGR and 0.25% for FBTC.
LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEGR и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор