PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LEGR с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEGR с CIBR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - LEGR is a Blockchain fund tracking the Indxx Blockchain Index, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LEGR returned 11.83%/yr vs 15.43%/yr for CIBR. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LEGR charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.

Доходность

Сравнение доходности LEGR и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEGR показывает доходность 13.12%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 36.91%.

LEGR

1 день
-0.44%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
9.82%
С начала года
13.12%
1 год
26.87%
3 года*
22.65%
5 лет*
11.83%
10 лет*
—
Всё время*
11.94%

CIBR

1 день
-0.38%
1 месяц
5.02%
6 месяцев
47.04%
С начала года
36.91%
1 год
36.34%
3 года*
29.93%
5 лет*
15.43%
10 лет*
18.81%
Всё время*
16.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CIBR

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
$119.91M$138.30M$142.80M

LEGR

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
$197.46K$138.31K$176.29K

Сравнение доходности по годам LEGR и CIBR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		13.12%30.83%16.25%22.79%-19.01%17.91%18.73%27.99%-14.65%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		36.91%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%-3.49%

Correlation

The correlation between LEGR and CIBR is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.49

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.57

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2018 г.

0.64

The correlation between LEGR and CIBR shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LEGR и CIBR

Секторы
LEGR
CIBR

Финансовые услуги

41.2%

-

Технологии

31.8%
94.9%

Коммуникационные услуги

7.7%
2.2%

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Промышленность

5.6%
3.0%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Энергетика

0.6%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

LEGR
41.2%
CIBR

-

Технологии

LEGR
31.8%
CIBR
94.9%

Коммуникационные услуги

LEGR
7.7%
CIBR
2.2%

Потребительский циклический сектор

LEGR
7.5%
CIBR

-

Промышленность

LEGR
5.6%
CIBR
3.0%

Коммунальные услуги

LEGR
2.0%
CIBR

-

Сырьевые материалы

LEGR
1.5%
CIBR

-

Потребительский защитный сектор

LEGR
1.2%
CIBR

-

Здравоохранение

LEGR
0.8%
CIBR

-

Энергетика

LEGR
0.6%
CIBR

-

Недвижимость

LEGR

-

CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с LEGR:
LEGR с BLOKLEGR с IBLCLEGR с DAPPLEGR с BITOLEGR с VOOLEGR с VGTLEGR с IBIT
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с WCBRCIBR с CRWD

Доходность на риск

LEGR vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LEGR
Ранг доходности на риск LEGR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LEGR c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEGRCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.39

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
1.99

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.66

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

3.84

+4.66

LEGR vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEGR на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEGR и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEGR и CIBR

Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEGRCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-33.89%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-21.99%

+11.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-21.99%

+7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-33.89%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.38%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-8.61%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

9.49%

-6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LEGR и CIBR

Текущая волатильность для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) составляет 4.27%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что LEGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEGRCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

8.29%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

22.41%

-9.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

26.26%

-11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

25.38%

-8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

23.68%

-3.43%

Сравнение комиссий LEGR и CIBR

LEGR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEGR и CIBR

Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности CIBR в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.40%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		1.77%1.84%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LEGR and CIBR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (8.29%) compared to LEGR (4.27%). In terms of maximum drawdown, LEGR dropped -36.12% vs CIBR's -33.89%.

On 5-year performance, CIBR leads with 15.43% vs 11.83% for LEGR. On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, LEGR has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CIBR has performed better with a 15.43% return vs 11.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for LEGR.

LEGR has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.40% for CIBR.

LEGR is categorized as Blockchain, while CIBR is Cybersecurity. LEGR tracks Indxx Blockchain Index, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Their fees differ too: 0.65% for LEGR and 0.60% for CIBR.

LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEGR и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор