Сравнение LEGR с CBXJ
LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) and CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both Blockchain funds. LEGR is passively managed, while CBXJ is actively managed. Over the past year, LEGR returned 21.18% vs -26.16% for CBXJ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. LEGR charges 0.65%/yr vs 0.69%/yr for CBXJ.
Доходность
Сравнение доходности LEGR и CBXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEGR показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у CBXJ с доходностью -11.37%.
LEGR
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -2.72%
- 6 месяцев
- 5.02%
- С начала года
- 8.65%
- 1 год
- 21.18%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- —
CBXJ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -15.21%
- С начала года
- -11.37%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEGR и CBXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 8.65% | 25.66% |
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.37% | -7.64% |
Correlation
The correlation between LEGR and CBXJ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEGR vs. CBXJ — Ранг доходности на риск
LEGR
CBXJ
Сравнение LEGR c CBXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEGR | CBXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.76 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | -0.87 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | -1.33 | +8.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEGR и CBXJ
Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки CBXJ в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и CBXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEGR | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -30.16% | -5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -30.16% | +19.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -29.01% | +24.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -12.12% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 19.74% | -16.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEGR и CBXJ
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что LEGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEGR | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 2.34% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 10.42% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 17.44% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 16.20% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 16.20% | +4.08% |
Сравнение комиссий LEGR и CBXJ
LEGR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CBXJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEGR и CBXJ
Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности CBXJ в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.22% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 1.84% | 1.84% | 2.40% | 2.56% | 2.64% | 1.80% | 0.95% | 2.04% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
LEGR and CBXJ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEGR has higher volatility (3.81%) compared to CBXJ (2.34%). In terms of maximum drawdown, LEGR dropped -36.12% vs CBXJ's -30.16%.
On 1-year performance, LEGR leads with 21.18% vs -26.16% for CBXJ. On fees, LEGR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LEGR has performed better with a 21.18% return vs -26.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LEGR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for CBXJ.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 1.84% for LEGR.
They also come from different issuers: First Trust and Calamos. Their fees differ too: 0.65% for LEGR and 0.69% for CBXJ.
LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEGR и CBXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор