Сравнение LEGR с CBTJ
LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) and CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both Blockchain funds. LEGR is passively managed, while CBTJ is actively managed. Over the past year, LEGR returned 22.22% vs -33.55% for CBTJ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. LEGR charges 0.65%/yr vs 0.69%/yr for CBTJ.
Доходность
Сравнение доходности LEGR и CBTJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEGR показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у CBTJ с доходностью -20.11%.
LEGR
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- —
CBTJ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -20.11%
- 6 месяцев
- -20.64%
- 1 год
- -33.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEGR и CBTJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 8.51% | 25.66% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -20.11% | -11.32% |
Correlation
The correlation between LEGR and CBTJ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEGR vs. CBTJ — Ранг доходности на риск
LEGR
CBTJ
Сравнение LEGR c CBTJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEGR | CBTJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.80 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.81 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | -1.32 | +9.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEGR и CBTJ
Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки CBTJ в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и CBTJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEGR | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -41.69% | +5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -41.69% | +31.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -41.69% | +36.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -16.10% | +9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 25.45% | -22.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEGR и CBTJ
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что LEGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBTJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEGR | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 5.28% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 18.07% | -5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 27.06% | -12.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 25.35% | -8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.32% | 25.35% | -5.03% |
Сравнение комиссий LEGR и CBTJ
LEGR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CBTJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEGR и CBTJ
Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности CBTJ в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.81% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 1.73% | 1.84% | 2.40% | 2.56% | 2.64% | 1.80% | 0.95% | 2.04% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
LEGR and CBTJ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEGR has higher volatility (6.01%) compared to CBTJ (5.28%). In terms of maximum drawdown, LEGR dropped -36.12% vs CBTJ's -41.69%.
On 1-year performance, LEGR leads with 22.22% vs -33.55% for CBTJ. On fees, LEGR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LEGR has performed better with a 22.22% return vs -33.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LEGR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for CBTJ.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.73% for LEGR.
They also come from different issuers: First Trust and Calamos. Their fees differ too: 0.65% for LEGR and 0.69% for CBTJ.
LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEGR и CBTJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор