Сравнение LEGR с CBTJ
LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) and CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both Blockchain funds. LEGR is passively managed, while CBTJ is actively managed. Over the past year, LEGR returned 21.18% vs -37.61% for CBTJ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. LEGR charges 0.65%/yr vs 0.69%/yr for CBTJ.
Доходность
Сравнение доходности LEGR и CBTJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEGR показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у CBTJ с доходностью -18.51%.
LEGR
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -2.72%
- 6 месяцев
- 5.02%
- С начала года
- 8.65%
- 1 год
- 21.18%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- —
CBTJ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -1.68%
- 6 месяцев
- -24.51%
- С начала года
- -18.51%
- 1 год
- -37.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEGR и CBTJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 8.65% | 25.66% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -18.51% | -11.32% |
Correlation
The correlation between LEGR and CBTJ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEGR vs. CBTJ — Ранг доходности на риск
LEGR
CBTJ
Сравнение LEGR c CBTJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEGR | CBTJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.76 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | -0.89 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | -1.38 | +8.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEGR и CBTJ
Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки CBTJ в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и CBTJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEGR | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -42.41% | +6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -42.41% | +32.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -40.53% | +35.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -17.13% | +10.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 27.35% | -24.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEGR и CBTJ
Текущая волатильность для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) составляет 3.81%, в то время как у Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что LEGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBTJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEGR | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 4.26% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 16.92% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 26.67% | -12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 24.98% | -7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 24.98% | -4.70% |
Сравнение комиссий LEGR и CBTJ
LEGR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CBTJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEGR и CBTJ
Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности CBTJ в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.78% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 1.84% | 1.84% | 2.40% | 2.56% | 2.64% | 1.80% | 0.95% | 2.04% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
LEGR and CBTJ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTJ has higher volatility (4.26%) compared to LEGR (3.81%). In terms of maximum drawdown, LEGR dropped -36.12% vs CBTJ's -42.41%.
On 1-year performance, LEGR leads with 21.18% vs -37.61% for CBTJ. On fees, LEGR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LEGR has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LEGR has performed better with a 21.18% return vs -37.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LEGR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for CBTJ.
LEGR has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.78% for CBTJ.
They also come from different issuers: First Trust and Calamos. Their fees differ too: 0.65% for LEGR and 0.69% for CBTJ.
LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEGR и CBTJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор