PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEGR с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEGR с ARKF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF).

LEGR и ARKF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEGR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Blockchain Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. ARKF - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 4 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LEGR и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEGR и ARKF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		-1.93%30.83%16.25%22.79%-19.01%17.91%18.73%17.33%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-20.34%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%19.04%

Доходность по периодам

С начала года, LEGR показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -20.34%.

LEGR

1 день
0.76%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
3.31%
1 год
21.64%
3 года*
18.76%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—

ARKF

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-20.34%
6 месяцев
-32.44%
1 год
11.98%
3 года*
26.39%
5 лет*
-6.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с LEGR:
LEGR с BLOKLEGR с IBLCLEGR с BITOLEGR с DAPPLEGR с IBITLEGR с VGTLEGR с BITW
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с SPYARKF с XLFARKF с ARKG

Сравнение комиссий LEGR и ARKF

LEGR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ARKF в 0.75%.

ARKF
ARK Fintech Innovation ETF
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

Доходность на риск

LEGR vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEGR
Ранг доходности на риск LEGR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEGR c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEGRARKFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.32

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.72

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.09

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.37

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

0.87

+6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEGR vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEGR на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа ARKF равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEGR и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEGRARKFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.32

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

-0.15

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.23

+0.29

Корреляция

Корреляция между LEGR и ARKF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEGR и ARKF

Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности ARKF в 0.11%

TTM20252024202320222021202020192018
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		1.91%1.84%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEGR и ARKF

Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и ARKF.

Загрузка...

Показатели просадок

LEGRARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-78.63%

+42.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-38.50%

+25.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-75.37%

+43.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-40.29%

+33.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-34.96%

+28.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

16.21%

-13.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LEGR и ARKF

Текущая волатильность для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) составляет 6.14%, в то время как у ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что LEGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEGRARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

11.92%

-5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

26.23%

-15.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

38.03%

-21.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

42.77%

-25.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

39.96%

-19.57%