Сравнение LEGIX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath ESG Index 2050 Fund (LEGIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
LEGIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности LEGIX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEGIX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGIX BlackRock LifePath ESG Index 2050 Fund | -4.30% | 20.22% | 12.41% | 20.84% | -18.60% | 19.76% | 13.65% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -7.06% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 11.45% |
Доходность по периодам
С начала года, LEGIX показывает доходность -4.30%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -7.06%.
LEGIX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -4.30%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- —
WFSPX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.06%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEGIX и WFSPX
LEGIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LEGIX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
LEGIX
WFSPX
Сравнение LEGIX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath ESG Index 2050 Fund (LEGIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEGIX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.84 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.30 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.06 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 5.13 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEGIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.84 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.68 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.13 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между LEGIX и WFSPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEGIX и WFSPX
Дивидендная доходность LEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности WFSPX в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGIX BlackRock LifePath ESG Index 2050 Fund | 1.73% | 1.66% | 0.00% | 2.11% | 1.92% | 2.50% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.58% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок LEGIX и WFSPX
Максимальная просадка LEGIX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGIX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEGIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.07% | -58.21% | +31.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -12.11% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -24.51% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -8.90% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -12.84% | +6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.49% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEGIX и WFSPX
BlackRock LifePath ESG Index 2050 Fund (LEGIX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что LEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEGIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 4.24% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 9.08% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 18.06% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 16.84% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 17.98% | -2.53% |