Сравнение LEAIX с LEVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX).
LEAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. LEVIX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности LEAIX и LEVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEAIX и LEVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAIX Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio | 2.56% | 33.74% | 11.41% | 12.67% | -21.01% | 0.96% | 17.39% | 20.44% | -16.25% | 42.52% |
LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio | -8.39% | 8.78% | 12.37% | 17.11% | -19.92% | 26.16% | 8.98% | 31.72% | -6.19% | 15.49% |
Доходность по периодам
С начала года, LEAIX показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у LEVIX с доходностью -8.39%. За последние 10 лет акции LEAIX превзошли акции LEVIX по среднегодовой доходности: 9.23% против 8.06% соответственно.
LEAIX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 33.14%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 9.23%
LEVIX
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -8.39%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEAIX и LEVIX
LEAIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии LEVIX в 0.76%.
Доходность на риск
LEAIX vs. LEVIX — Ранг доходности на риск
LEAIX
LEVIX
Сравнение LEAIX c LEVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEAIX | LEVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 0.42 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 0.79 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.11 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 0.51 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 1.72 | +7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEAIX | LEVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.42 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.06 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.15 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.20 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между LEAIX и LEVIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEAIX и LEVIX
Дивидендная доходность LEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как LEVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAIX Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio | 1.86% | 1.90% | 1.52% | 1.93% | 3.42% | 8.01% | 0.84% | 1.92% | 2.43% | 1.15% | 1.62% | 0.00% |
LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio | 0.00% | 0.00% | 144.28% | 100.53% | 6.31% | 15.14% | 1.65% | 0.82% | 11.61% | 6.84% | 4.91% | 3.71% |
Просадки
Сравнение просадок LEAIX и LEVIX
Максимальная просадка LEAIX за все время составила -37.24%, что меньше максимальной просадки LEVIX в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAIX и LEVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEAIX | LEVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.24% | -69.24% | +32.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -16.14% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -69.24% | +32.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -69.24% | +32.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -58.81% | +45.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -12.32% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 4.96% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEAIX и LEVIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) имеют волатильность 6.71% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEAIX | LEVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 6.76% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 16.13% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 28.07% | -11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 72.38% | -56.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 52.92% | -35.63% |