Сравнение LEVIX с RALIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX).
LEVIX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г.. RALIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности LEVIX и RALIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEVIX и RALIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio | -8.39% | 8.78% | 12.37% | 17.11% | -19.92% | 26.16% | 8.98% | 31.72% | -6.19% | 14.52% |
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 7.89% | 15.60% | 5.91% | 4.43% | -8.99% | 22.32% | 0.61% | 16.07% | -7.59% | 8.60% |
Доходность по периодам
С начала года, LEVIX показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у RALIX с доходностью 7.89%.
LEVIX
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -8.39%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.06%
RALIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 18.18%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEVIX и RALIX
LEVIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии RALIX в 0.80%.
Доходность на риск
LEVIX vs. RALIX — Ранг доходности на риск
LEVIX
RALIX
Сравнение LEVIX c RALIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEVIX | RALIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.69 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 2.18 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.35 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 2.01 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 10.58 | -8.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEVIX | RALIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.69 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.70 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.59 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между LEVIX и RALIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEVIX и RALIX
LEVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio | 0.00% | 0.00% | 144.28% | 100.53% | 6.31% | 15.14% | 1.65% | 0.82% | 11.61% | 6.84% | 4.91% | 3.71% |
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 8.17% | 7.04% | 3.07% | 2.93% | 7.65% | 11.84% | 3.93% | 2.24% | 5.27% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LEVIX и RALIX
Максимальная просадка LEVIX за все время составила -69.24%, что больше максимальной просадки RALIX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVIX и RALIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEVIX | RALIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.24% | -24.00% | -45.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.14% | -9.39% | -6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.24% | -22.03% | -47.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.81% | -4.28% | -54.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -5.85% | -6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 1.78% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEVIX и RALIX
Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что LEVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RALIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEVIX | RALIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 2.88% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 6.40% | +9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.07% | 11.13% | +16.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.38% | 11.76% | +60.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.92% | 11.20% | +41.72% |