PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEAIX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEAIX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

LEAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности LEAIX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEAIX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio		3.83%33.74%11.41%12.67%-21.01%0.96%17.39%20.44%-16.25%42.52%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, LEAIX показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у EAEMX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции LEAIX превзошли акции EAEMX по среднегодовой доходности: 9.37% против 6.23% соответственно.

LEAIX

1 день
1.25%
1 месяц
-10.42%
С начала года
3.83%
6 месяцев
7.57%
1 год
33.39%
3 года*
17.81%
5 лет*
5.48%
10 лет*
9.37%

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с LEAIX:
LEAIX с LZIEXLEAIX с RALIXLEAIX с ICMPXLEAIX с LEVIXLEAIX с LISIXLEAIX с LZUSXLEAIX с LZEMX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с GLLSXEAEMX с EHSTXEAEMX с SIEMXEAEMX с DESIXEAEMX с FSSGX

Сравнение комиссий LEAIX и EAEMX

LEAIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio

Доходность на риск

LEAIX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAIX
Ранг доходности на риск LEAIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAIX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEAIXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.25

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.86

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

2.68

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

10.25

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEAIX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAIX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAIX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEAIXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.25

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.56

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.47

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.28

+0.30

Корреляция

Корреляция между LEAIX и EAEMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAIX и EAEMX

Дивидендная доходность LEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio		1.83%1.90%1.52%1.93%3.42%8.01%0.84%1.92%2.43%1.15%1.62%0.00%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок LEAIX и EAEMX

Максимальная просадка LEAIX за все время составила -37.24%, что меньше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAIX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEAIXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.24%

-62.70%

+25.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-9.90%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-25.43%

-10.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-44.16%

+6.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.21%

-8.20%

-4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-13.58%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.59%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAIX и EAEMX

Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что LEAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEAIXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

5.94%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

8.80%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

12.17%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

11.42%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

13.38%

+3.92%