PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEAIX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEAIX с DEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

LEAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности LEAIX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEAIX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio		3.83%33.74%11.41%12.67%-21.01%0.96%17.39%20.44%-16.25%42.52%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, LEAIX показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции LEAIX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 9.37% против 14.48% соответственно.

LEAIX

1 день
1.25%
1 месяц
-10.42%
С начала года
3.83%
6 месяцев
7.57%
1 год
33.39%
3 года*
17.81%
5 лет*
5.48%
10 лет*
9.37%

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с LEAIX:
LEAIX с LZIEXLEAIX с LEVIXLEAIX с RALIXLEAIX с ICMPXLEAIX с LISIXLEAIX с LZUSXLEAIX с LZEMX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий LEAIX и DEMIX

LEAIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio

Доходность на риск

LEAIX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAIX
Ранг доходности на риск LEAIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAIX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEAIXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

3.23

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

3.37

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

4.84

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

19.15

-9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEAIX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAIX на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAIX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEAIXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.23

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.53

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.45

+0.13

Корреляция

Корреляция между LEAIX и DEMIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAIX и DEMIX

Дивидендная доходность LEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio		1.83%1.90%1.52%1.93%3.42%8.01%0.84%1.92%2.43%1.15%1.62%0.00%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок LEAIX и DEMIX

Максимальная просадка LEAIX за все время составила -37.24%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAIX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEAIXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.24%

-63.15%

+25.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-20.32%

+7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-43.95%

+7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-46.29%

+9.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.21%

-18.94%

+6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-18.54%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

5.14%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAIX и DEMIX

Текущая волатильность для Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) составляет 6.96%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что LEAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEAIXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

19.21%

-12.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

28.39%

-16.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

33.29%

-16.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

23.11%

-7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

21.94%

-4.64%