PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEAD с ALTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEAD с ALTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEAD (Siren DIVCON Leaders Dividend ETF) and ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - LEAD tracks the Siren DIVCON Leaders Dividend Index while ALTL tracks the Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LEAD returned 12.16%/yr vs 5.04%/yr for ALTL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEAD charges 0.43%/yr vs 0.60%/yr for ALTL.

Доходность

Сравнение доходности LEAD и ALTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEAD показывает доходность 15.75%, что значительно ниже, чем у ALTL с доходностью 16.90%.

LEAD

1 день
0.48%
1 месяц
4.84%
С начала года
15.75%
6 месяцев
14.25%
1 год
25.56%
3 года*
19.23%
5 лет*
12.16%
10 лет*
14.71%

ALTL

1 день
-0.66%
1 месяц
12.43%
С начала года
16.90%
6 месяцев
16.56%
1 год
44.84%
3 года*
13.86%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEAD и ALTL

2026 (YTD)202520242023202220212020
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		15.75%15.52%10.32%26.25%-18.16%29.69%19.97%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		16.90%16.61%12.30%-15.85%-10.67%45.30%33.74%

Correlation

The correlation between LEAD and ALTL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.69

The correlation between LEAD and ALTL has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LEAD и ALTL

Секторы
LEAD
ALTL

Технологии

36.5%
4.6%

Промышленность

31.1%
10.2%

Финансовые услуги

16.2%
16.6%

Здравоохранение

5.7%
6.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
10.8%

Потребительский циклический сектор

1.3%
5.7%

Энергетика

1.3%
0.9%

Коммуникационные услуги

0.1%
0.8%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Недвижимость

-

14.8%

Коммунальные услуги

-

26.8%

Технологии

LEAD
36.5%
ALTL
4.6%

Промышленность

LEAD
31.1%
ALTL
10.2%

Финансовые услуги

LEAD
16.2%
ALTL
16.6%

Здравоохранение

LEAD
5.7%
ALTL
6.8%

Потребительский защитный сектор

LEAD
3.8%
ALTL
10.8%

Потребительский циклический сектор

LEAD
1.3%
ALTL
5.7%

Энергетика

LEAD
1.3%
ALTL
0.9%

Коммуникационные услуги

LEAD
0.1%
ALTL
0.8%

Сырьевые материалы

LEAD

-

ALTL
2.0%

Недвижимость

LEAD

-

ALTL
14.8%

Коммунальные услуги

LEAD

-

ALTL
26.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Часто сравнивают с LEAD:
LEAD с SPYLEAD с VIGLEAD с SCHDLEAD с DSTLLEAD с DGROLEAD с VOOLEAD с TDIV
Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с SPYALTL с OMFLALTL с SGOVALTL с VOO

Доходность на риск

LEAD vs. ALTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAD
Ранг доходности на риск LEAD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAD c ALTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEADALTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.51

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.29

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

4.60

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

16.35

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEAD vs. ALTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAD на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALTL равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAD и ALTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEADALTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.51

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.28

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.73

+0.08

Просадки

Сравнение просадок LEAD и ALTL

Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, примерно равная максимальной просадке ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и ALTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEADALTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-31.91%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-9.79%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-21.21%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-31.91%

+6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.66%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-11.58%

+7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.75%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAD и ALTL

Текущая волатильность для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) составляет 4.12%, в то время как у Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что LEAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEADALTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

7.26%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

10.97%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

18.05%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

18.38%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

20.09%

-1.44%

Сравнение комиссий LEAD и ALTL

LEAD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии ALTL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAD и ALTL

Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности ALTL в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		0.94%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		0.58%0.70%0.93%1.13%1.27%1.79%0.81%1.32%1.38%0.97%1.38%

Часто задаваемые вопросы

LEAD and ALTL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTL has higher volatility (7.26%) compared to LEAD (4.12%). In terms of maximum drawdown, LEAD dropped -32.19% vs ALTL's -31.91%.

On 5-year performance, LEAD leads with 12.16% vs 5.04% for ALTL. On fees, LEAD is cheaper at 0.43% per year. On volatility, LEAD has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LEAD has performed better with a 12.16% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LEAD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.60% for ALTL.

ALTL has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.58% for LEAD.

LEAD tracks Siren DIVCON Leaders Dividend Index, while ALTL tracks Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and Pacer. Their fees differ too: 0.43% for LEAD and 0.60% for ALTL.

ALTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEAD и ALTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор