Сравнение LDSF с LNGX
LDSF (First Trust Low Duration Strategic Focus ETF) and LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) are both exchange-traded funds - LDSF is a Short-Term Bond fund actively managed by First Trust, while LNGX is a Energy Equities fund tracking the Global X U.S. Natural Gas Index. LDSF is actively managed, while LNGX is passively managed. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. LDSF charges 0.87%/yr vs 0.45%/yr for LNGX.
Доходность
Сравнение доходности LDSF и LNGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDSF показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у LNGX с доходностью 16.45%.
LDSF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.69%
- С начала года
- 1.05%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- —
LNGX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 17.84%
- С начала года
- 16.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDSF и LNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | 1.05% | 0.60% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 16.45% | 5.29% |
Correlation
The correlation between LDSF and LNGX is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDSF vs. LNGX — Ранг доходности на риск
LDSF
LNGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LDSF c LNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDSF | LNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDSF и LNGX
Максимальная просадка LDSF за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки LNGX в -17.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDSF и LNGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDSF | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.56% | -17.89% | +9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -14.31% | +14.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -6.11% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LDSF и LNGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDSF | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 24.83% | -22.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.09% | 24.83% | -21.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.17% | 24.83% | -21.66% |
Сравнение комиссий LDSF и LNGX
LDSF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии LNGX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDSF и LNGX
Дивидендная доходность LDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности LNGX в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | 4.64% | 4.52% | 4.53% | 4.08% | 2.61% | 1.97% | 2.65% | 3.06% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDSF and LNGX have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LNGX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LNGX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.87% for LDSF.
LDSF has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 0.85% for LNGX.
LDSF is categorized as Short-Term Bond, while LNGX is Energy Equities. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.87% for LDSF and 0.45% for LNGX.
Подберите оптимальное распределение для LDSF и LNGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор