PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LDRT с NVDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LDRT и NVDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT) и Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDRT показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у NVDW с доходностью 18.30%.


LDRT

1 день
0.02%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.93%
1 год
3.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NVDW

1 день
2.02%
1 месяц
13.37%
С начала года
18.30%
6 месяцев
20.44%
1 год
59.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDRT и NVDW


Correlation

The correlation between LDRT and NVDW is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF

Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF

Доходность на риск

LDRT vs. NVDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LDRT
Ранг доходности на риск LDRT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRT: 5353
Ранг коэф-та Мартина

NVDW
Ранг доходности на риск NVDW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDW: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDW: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDW: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDW: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRT c NVDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT) и Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LDRTNVDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

2.35

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.83

5.69

+3.14

LDRT vs. NVDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRT на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDW равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRT и NVDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LDRTNVDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.46

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.59

-0.03

Просадки

Сравнение просадок LDRT и NVDW

Максимальная просадка LDRT за все время составила -1.11%, что меньше максимальной просадки NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRT и NVDW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LDRTNVDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.11%

-25.54%

+24.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

-25.54%

+24.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-8.85%

+8.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-8.19%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

10.51%

-10.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRT и NVDW

Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT) составляет 0.88%, в то время как у Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) волатильность равна 14.99%. Это указывает на то, что LDRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LDRTNVDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

14.99%

-14.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

30.78%

-29.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80%

41.06%

-38.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

41.11%

-38.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.79%

41.11%

-38.32%

Сравнение комиссий LDRT и NVDW

LDRT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии NVDW в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRT и NVDW

Дивидендная доходность LDRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности NVDW в 57.01%


ПозицияTTM20252024
LDRT
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF
4.08%3.86%0.69%
NVDW
Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF
57.01%38.94%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LDRT and NVDW have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDW has higher volatility (14.99%) compared to LDRT (0.88%). In terms of maximum drawdown, LDRT dropped -1.11% vs NVDW's -25.54%.

On 1-year performance, NVDW leads with 59.61% vs 3.68% for LDRT. On fees, LDRT is cheaper at 0.07% per year. On volatility, LDRT has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDW has performed better with a 59.61% return vs 3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDRT is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.99% for NVDW.

NVDW has the higher dividend yield at 57.01%, compared with 4.08% for LDRT.

LDRT is categorized as Government Bonds, while NVDW is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.07% for LDRT and 0.99% for NVDW.

NVDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDRT и NVDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор