PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRT с FENY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDRT с FENY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LDRT (iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF) and FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - LDRT is a Government Bonds fund tracking the BlackRock iBonds® 1-5 Year Treasury Ladder Index, while FENY is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, LDRT returned 3.68% vs 48.38% for FENY. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. LDRT charges 0.07%/yr vs 0.08%/yr for FENY.

Доходность

Сравнение доходности LDRT и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDRT показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 32.52%.

LDRT

1 день
0.02%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.93%
1 год
3.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FENY

1 день
0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
32.52%
6 месяцев
29.11%
1 год
48.38%
3 года*
18.33%
5 лет*
20.52%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDRT и FENY

2026 (YTD)20252024
LDRT
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF		0.74%5.55%0.44%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		32.52%7.27%-7.02%

Correlation

The correlation between LDRT and FENY is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Часто сравнивают с LDRT:
LDRT с TRUTLDRT с DBELDRT с SGOVLDRT с MGOVLDRT с DGROLDRT с NBSDLDRT с JSCP
Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO

Доходность на риск

LDRT vs. FENY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRT
Ранг доходности на риск LDRT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRT c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRTFENYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.40

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.04

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

4.13

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.83

12.10

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRT vs. FENY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRT на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа FENY равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRT и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRTFENYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.40

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.20

+1.36

Просадки

Сравнение просадок LDRT и FENY

Максимальная просадка LDRT за все время составила -1.11%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRT и FENY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDRTFENYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.11%

-74.35%

+73.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

-11.78%

+10.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-6.18%

+5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-23.12%

+22.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

4.01%

-3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRT и FENY

Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT) составляет 0.88%, в то время как у Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что LDRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDRTFENYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

7.96%

-7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

16.26%

-14.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80%

20.36%

-17.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

26.46%

-23.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.79%

29.79%

-27.00%

Сравнение комиссий LDRT и FENY

LDRT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FENY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRT и FENY

Дивидендная доходность LDRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности FENY в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.41%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%
LDRT
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF		4.08%3.86%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LDRT and FENY have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FENY has higher volatility (7.96%) compared to LDRT (0.88%). In terms of maximum drawdown, LDRT dropped -1.11% vs FENY's -74.35%.

On 1-year performance, FENY leads with 48.38% vs 3.68% for LDRT. On fees, LDRT is cheaper at 0.07% per year. On volatility, LDRT has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FENY has performed better with a 48.38% return vs 3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDRT is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for FENY.

LDRT has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 2.41% for FENY.

LDRT is categorized as Government Bonds, while FENY is Energy Equities. LDRT tracks BlackRock iBonds® 1-5 Year Treasury Ladder Index, while FENY tracks MSCI USA IMI Energy Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.07% for LDRT and 0.08% for FENY.

FENY currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDRT и FENY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор