Сравнение LDRI с REMG
LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) and REMG (Russell Investments Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - LDRI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index, while REMG is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Russell. LDRI is passively managed, while REMG is actively managed. Over the past year, LDRI returned 4.51% vs 59.26% for REMG. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. LDRI charges 0.10%/yr vs 0.64%/yr for REMG.
Доходность
Сравнение доходности LDRI и REMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRI показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у REMG с доходностью 29.45%.
LDRI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REMG
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 9.88%
- С начала года
- 29.45%
- 6 месяцев
- 32.57%
- 1 год
- 59.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDRI и REMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 1.92% | 2.56% |
REMG Russell Investments Emerging Markets Equity ETF | 29.45% | 24.09% |
Correlation
The correlation between LDRI and REMG is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRI vs. REMG — Ранг доходности на риск
LDRI
REMG
Сравнение LDRI c REMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и Russell Investments Emerging Markets Equity ETF (REMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDRI | REMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.51 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.56 | 4.21 | +3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.35 | 17.07 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDRI | REMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.88 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.26 | 2.93 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок LDRI и REMG
Максимальная просадка LDRI за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки REMG в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRI и REMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRI | REMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.85% | -14.13% | +13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -14.13% | +13.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -1.25% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -1.94% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 3.48% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRI и REMG
Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) составляет 0.46%, в то время как у Russell Investments Emerging Markets Equity ETF (REMG) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что LDRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRI | REMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 8.89% | -8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.38% | 17.92% | -16.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 20.66% | -18.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.28% | 20.62% | -18.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.28% | 20.62% | -18.34% |
Сравнение комиссий LDRI и REMG
LDRI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии REMG в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRI и REMG
Дивидендная доходность LDRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности REMG в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 3.52% | 4.23% | 0.83% |
REMG Russell Investments Emerging Markets Equity ETF | 1.06% | 1.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDRI and REMG have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REMG has higher volatility (8.89%) compared to LDRI (0.46%). In terms of maximum drawdown, LDRI dropped -0.85% vs REMG's -14.13%.
On 1-year performance, REMG leads with 59.26% vs 4.51% for LDRI. On fees, LDRI is cheaper at 0.10% per year. On volatility, LDRI has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, REMG has performed better with a 59.26% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDRI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.64% for REMG.
LDRI has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 1.06% for REMG.
LDRI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while REMG is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: iShares and Russell. Their fees differ too: 0.10% for LDRI and 0.64% for REMG.
REMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDRI и REMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор