PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRH с VSHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDRH с VSHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY).

LDRH и VSHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. VSHY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 5 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LDRH и VSHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDRH и VSHY

2026 (YTD)20252024
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		0.66%7.18%0.21%
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF		0.07%6.87%0.14%

Доходность по периодам

С начала года, LDRH показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у VSHY с доходностью 0.07%.

LDRH

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VSHY

1 день
0.17%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.97%
1 год
6.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с FXNAXLDRH с VGHYLDRH с SPHYLDRH с STIPLDRH с XHYFLDRH с GHYBLDRH с IBHG
Часто сравнивают с VSHY:
VSHY с FFRHXVSHY с HYBLVSHY с SGOVVSHY с ASMFVSHY с NFLTVSHY с IBHEVSHY с BSJQ

Сравнение комиссий LDRH и VSHY

LDRH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VSHY в 0.40%.

VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Доходность на риск

LDRH vs. VSHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VSHY
Ранг доходности на риск VSHY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSHY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSHY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSHY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSHY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSHY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRH c VSHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRHVSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.24

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.83

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.57

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.61

8.53

+6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRH vs. VSHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRH на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа VSHY равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRH и VSHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRHVSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.24

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

1.84

-0.23

Корреляция

Корреляция между LDRH и VSHY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRH и VSHY

Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности VSHY в 6.55%

TTM202520242023
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.98%6.41%1.13%0.00%
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF		6.55%6.14%6.81%1.36%

Просадки

Сравнение просадок LDRH и VSHY

Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что меньше максимальной просадки VSHY в -4.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и VSHY.

Загрузка...

Показатели просадок

LDRHVSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.17%

-4.55%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-3.94%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.05%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-0.42%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.72%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRH и VSHY

Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) составляет 1.34%, в то время как у Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что LDRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDRHVSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

1.76%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

2.48%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

4.88%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.62%

4.41%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.62%

4.41%

-0.79%