Сравнение EUHY с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EUHY и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUHY и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUHY и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | -0.44% | 17.41% | -0.55% | 16.06% | -15.59% | -3.78% | 10.69% | 8.60% | -7.71% | 19.68% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EUHY показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EUHY уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 3.56% против 9.83% соответственно.
EUHY
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 3.56%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUHY и IWM
EUHY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
EUHY vs. IWM — Ранг доходности на риск
EUHY
IWM
Сравнение EUHY c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUHY | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.15 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.70 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 1.93 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 7.08 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUHY | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.15 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.15 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.43 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.34 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между EUHY и IWM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUHY и IWM
Дивидендная доходность EUHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 4.59% | 3.56% | 5.11% | 3.38% | 0.61% | 3.07% | 1.45% | 1.19% | 4.01% | 0.69% | 1.70% | 3.24% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок EUHY и IWM
Максимальная просадка EUHY за все время составила -32.45%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUHY и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUHY | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.45% | -59.05% | +26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -13.74% | +10.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.45% | -31.91% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | -41.13% | +8.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -7.33% | +5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -10.83% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 3.73% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUHY и IWM
Текущая волатильность для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) составляет 2.09%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что EUHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUHY | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 7.36% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | 14.48% | -11.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.06% | 23.18% | -16.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.06% | 22.54% | -12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.54% | 22.99% | -12.45% |