Сравнение EUHY с IBHD
EUHY (iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF) and IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - EUHY tracks the BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index while IBHD tracks the Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Both are passively managed. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EUHY и IBHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EUHY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.65%
IBHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUHY и IBHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 0.87% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUHY vs. IBHD — Ранг доходности на риск
EUHY
IBHD
Сравнение EUHY c IBHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUHY | IBHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUHY | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок EUHY и IBHD
Максимальная просадка EUHY за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки IBHD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUHY и IBHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUHY | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.45% | 0.00% | -32.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | 0.00% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | 0.00% | -8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUHY и IBHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUHY | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.54% | 0.00% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.00% | 0.00% | +10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.43% | 0.00% | +10.43% |
Сравнение комиссий EUHY и IBHD
И EUHY, и IBHD имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUHY и IBHD
Дивидендная доходность EUHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, тогда как IBHD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 5.33% | 3.56% | 5.11% | 3.38% | 0.61% | 3.07% | 1.45% | 1.19% | 4.01% | 0.69% | 1.70% | 3.24% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUHY and IBHD have the same expense ratio: 0.35% per year.
EUHY has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 0.00% for IBHD.
EUHY tracks BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index, while IBHD tracks Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index.
Подберите оптимальное распределение для EUHY и IBHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор