Сравнение LDRH с DADS
LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) and DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds. LDRH is passively managed, while DADS is actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. LDRH charges 0.35%/yr vs 1.04%/yr for DADS.
Доходность
Сравнение доходности LDRH и DADS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRH показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у DADS с доходностью 14.37%.
LDRH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DADS
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDRH и DADS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 1.79% | 2.84% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 14.37% | -3.41% |
Correlation
The correlation between LDRH and DADS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRH vs. DADS — Ранг доходности на риск
LDRH
DADS
Сравнение LDRH c DADS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDRH | DADS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDRH | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.73 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок LDRH и DADS
Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что меньше максимальной просадки DADS в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и DADS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRH | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.17% | -17.07% | +13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -2.77% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -7.63% | +7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRH и DADS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRH | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 17.58% | -14.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 17.58% | -14.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 17.58% | -14.06% |
Сравнение комиссий LDRH и DADS
LDRH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DADS в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRH и DADS
Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности DADS в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 2.76% | 1.83% | 0.00% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 7.00% | 6.41% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
LDRH and DADS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDRH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDRH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
LDRH has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 2.76% for DADS.
They also come from different issuers: iShares and Alphabit. Their fees differ too: 0.35% for LDRH and 1.04% for DADS.
Подберите оптимальное распределение для LDRH и DADS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор