Сравнение LDRH с DADS
LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) and DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds. LDRH is passively managed, while DADS is actively managed. Over the past year, LDRH returned 5.29% vs 4.83% for DADS. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. LDRH charges 0.35%/yr vs 1.04%/yr for DADS.
Доходность
Сравнение доходности LDRH и DADS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRH показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у DADS с доходностью 8.52%.
LDRH
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 2.39%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.62%
DADS
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 6.83%
- С начала года
- 8.52%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $74.38K | $151.08K | $90.52K | |
| $86.35K | $138.56K | $310.48K |
Сравнение доходности по годам LDRH и DADS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 2.39% | 2.82% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 8.52% | -3.21% |
Correlation
The correlation between LDRH and DADS is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRH vs. DADS — Ранг доходности на риск
LDRH
DADS
Сравнение LDRH c DADS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDRH | DADS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.06 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 0.28 | +4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.21 | 0.54 | +16.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDRH и DADS
Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что меньше максимальной просадки DADS в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и DADS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRH | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.17% | -17.07% | +13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -17.07% | +15.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.75% | +7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -7.37% | +7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 8.99% | -8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRH и DADS
Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) составляет 0.53%, в то время как у Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что LDRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DADS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRH | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 5.72% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 13.46% | -11.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 17.87% | -15.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.39% | 17.87% | -14.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.39% | 17.87% | -14.48% |
Сравнение комиссий LDRH и DADS
LDRH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DADS в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRH и DADS
Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности DADS в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 4.74% | 1.83% | 0.00% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.95% | 6.41% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
LDRH and DADS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DADS has higher volatility (5.72%) compared to LDRH (0.53%). In terms of maximum drawdown, LDRH dropped -3.17% vs DADS's -17.07%.
On 1-year performance, LDRH leads with 5.29% vs 4.83% for DADS. On fees, LDRH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LDRH has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LDRH has performed better with a 5.29% return vs 4.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDRH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
LDRH has the higher dividend yield at 6.95%, compared with 4.74% for DADS.
They also come from different issuers: iShares and AlphaBit. Their fees differ too: 0.35% for LDRH and 1.04% for DADS.
LDRH currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDRH и DADS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор