PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRC с VTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDRC с VTC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LDRC (iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF) and VTC (Vanguard Total Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - LDRC is a Short-Term Bond fund tracking the BlackRock iBonds 1-5 Year Corporate Ladder Index, while VTC is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, LDRC returned 4.49% vs 5.25% for VTC. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDRC charges 0.10%/yr vs 0.04%/yr for VTC.

Доходность

Сравнение доходности LDRC и VTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF (LDRC) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDRC показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у VTC с доходностью 0.23%.

LDRC

1 день
-0.02%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.31%
1 год
4.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTC

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.23%
1 год
5.25%
3 года*
5.13%
5 лет*
0.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDRC и VTC

2026 (YTD)20252024
LDRC
iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF		0.80%6.33%0.37%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		0.23%7.58%-1.39%

Correlation

The correlation between LDRC and VTC is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.68

The correlation between LDRC and VTC has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF

Vanguard Total Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LDRC:
LDRC с IGSBLDRC с MYCFLDRC с ACWILDRC с FLDBLDRC с SCHOLDRC с DCRELDRC с LODI
Часто сравнивают с VTC:
VTC с VCITVTC с BNDVTC с LQDVTC с USIGVTC с JNKVTC с VTIVTC с VTWV

Доходность на риск

LDRC vs. VTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRC
Ранг доходности на риск LDRC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VTC
Ранг доходности на риск VTC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTC: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRC c VTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF (LDRC) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRCVTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.21

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.76

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.21

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

1.83

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

5.79

+6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRC vs. VTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRC на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа VTC равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRC и VTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRCVTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.21

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

0.31

+1.61

Просадки

Сравнение просадок LDRC и VTC

Максимальная просадка LDRC за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRC и VTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDRCVTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.00%

-22.05%

+21.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-2.88%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-1.34%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-5.84%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.91%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRC и VTC

Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF (LDRC) составляет 0.44%, в то время как у Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что LDRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDRCVTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

1.43%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

3.27%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24%

4.37%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.51%

7.08%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.51%

7.68%

-5.17%

Сравнение комиссий LDRC и VTC

LDRC берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRC и VTC

Дивидендная доходность LDRC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности VTC в 4.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LDRC
iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF		4.22%4.22%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		4.95%4.76%4.50%3.80%3.13%2.36%2.69%3.34%3.53%0.55%

Часто задаваемые вопросы

LDRC and VTC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTC has higher volatility (1.43%) compared to LDRC (0.44%). In terms of maximum drawdown, LDRC dropped -1.00% vs VTC's -22.05%.

On 1-year performance, VTC leads with 5.25% vs 4.49% for LDRC. On fees, VTC is cheaper at 0.04% per year. On volatility, LDRC has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTC has performed better with a 5.25% return vs 4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.10% for LDRC.

VTC has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 4.22% for LDRC.

LDRC is categorized as Short-Term Bond, while VTC is Corporate Bonds. LDRC tracks BlackRock iBonds 1-5 Year Corporate Ladder Index, while VTC tracks Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for LDRC and 0.04% for VTC.

LDRC currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDRC и VTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор