Сравнение LDRC с TSEC
LDRC (iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF) and TSEC (Touchstone Securitized Income ETF) are both Short-Term Bond funds. LDRC is passively managed, while TSEC is actively managed. Over the past year, LDRC returned 3.72% vs 5.55% for TSEC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. LDRC charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for TSEC.
Доходность
Сравнение доходности LDRC и TSEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRC показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у TSEC с доходностью 1.60%.
LDRC
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.79%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.39%
TSEC
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.25%
- С начала года
- 1.60%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.24%
Сравнение доходности по годам LDRC и TSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF | 0.85% | 6.33% | 0.31% |
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 1.60% | 7.47% | 0.92% |
Correlation
The correlation between LDRC and TSEC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRC vs. TSEC — Ранг доходности на риск
LDRC
TSEC
Сравнение LDRC c TSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF (LDRC) и Touchstone Securitized Income ETF (TSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDRC | TSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.48 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 3.33 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 10.83 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDRC и TSEC
Максимальная просадка LDRC за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки TSEC в -1.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRC и TSEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRC | TSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -1.78% | +0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -1.67% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.45% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.33% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.51% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRC и TSEC
Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF (LDRC) составляет 0.56%, в то время как у Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что LDRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRC | TSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.97% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 1.78% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 2.71% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.46% | 2.89% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 2.89% | -0.43% |
Сравнение комиссий LDRC и TSEC
LDRC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TSEC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRC и TSEC
Дивидендная доходность LDRC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности TSEC в 7.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF | 4.21% | 4.22% | 0.75% | 0.00% |
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 7.41% | 6.47% | 5.83% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
LDRC and TSEC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEC has higher volatility (0.97%) compared to LDRC (0.56%). In terms of maximum drawdown, LDRC dropped -1.00% vs TSEC's -1.78%.
On 1-year performance, TSEC leads with 5.55% vs 3.72% for LDRC. On fees, LDRC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, LDRC has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSEC has performed better with a 5.55% return vs 3.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDRC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for TSEC.
TSEC has the higher dividend yield at 7.41%, compared with 4.21% for LDRC.
They also come from different issuers: iShares and Touchstone. Their fees differ too: 0.10% for LDRC and 0.40% for TSEC.
TSEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDRC и TSEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор