Сравнение LDRC с DDV
LDRC (iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both exchange-traded funds - LDRC is a Short-Term Bond fund tracking the BlackRock iBonds 1-5 Year Corporate Ladder Index, while DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds. LDRC is passively managed, while DDV is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. LDRC charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности LDRC и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRC показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.28%.
LDRC
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.79%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.39%
DDV
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.06%
- С начала года
- 2.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам LDRC и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF | 0.85% | 0.86% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.28% | 0.47% |
Correlation
The correlation between LDRC and DDV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRC vs. DDV — Ранг доходности на риск
LDRC
DDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LDRC c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF (LDRC) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDRC | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDRC и DDV
Максимальная просадка LDRC за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRC и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRC | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -1.92% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.36% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.33% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRC и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRC | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 2.66% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.46% | 2.66% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 2.66% | -0.20% |
Сравнение комиссий LDRC и DDV
LDRC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DDV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRC и DDV
Дивидендная доходность LDRC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности DDV в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.63% | 0.42% | 0.00% |
LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF | 4.21% | 4.22% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
LDRC and DDV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDRC is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDRC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
LDRC has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 1.63% for DDV.
LDRC is categorized as Short-Term Bond, while DDV is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: iShares and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.10% for LDRC and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для LDRC и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор