PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRC с BSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDRC с BSV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LDRC (iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF) and BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) are both Short-Term Bond funds - LDRC tracks the BlackRock iBonds 1-5 Year Corporate Ladder Index while BSV tracks the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past year, LDRC returned 4.49% vs 3.38% for BSV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDRC charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for BSV.

Доходность

Сравнение доходности LDRC и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF (LDRC) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDRC показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.11%.

LDRC

1 день
-0.02%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.31%
1 год
4.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSV

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.36%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.49%
1 год
3.38%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.58%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDRC и BSV

2026 (YTD)20252024
LDRC
iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF		0.80%6.33%0.37%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.11%6.00%0.39%

Correlation

The correlation between LDRC and BSV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.69

The correlation between LDRC and BSV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с LDRC:
LDRC с IGSBLDRC с MYCFLDRC с ACWILDRC с DCRELDRC с FLDBLDRC с SCHOLDRC с LODI
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с ISTB

Доходность на риск

LDRC vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRC
Ранг доходности на риск LDRC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRC c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF (LDRC) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRCBSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.87

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.96

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

2.63

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

9.17

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRC vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRC на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSV равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRC и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRCBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.87

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

0.85

+1.07

Просадки

Сравнение просадок LDRC и BSV

Максимальная просадка LDRC за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRC и BSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDRCBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.00%

-8.54%

+7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-1.29%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.81%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.97%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.37%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRC и BSV

Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF (LDRC) составляет 0.44%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) волатильность равна 0.55%. Это указывает на то, что LDRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDRCBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

0.55%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

1.28%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24%

1.81%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.51%

2.73%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.51%

2.37%

+0.14%

Сравнение комиссий LDRC и BSV

LDRC берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRC и BSV

Дивидендная доходность LDRC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности BSV в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		4.00%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
LDRC
iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF		4.22%4.22%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LDRC and BSV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSV has higher volatility (0.55%) compared to LDRC (0.44%). In terms of maximum drawdown, LDRC dropped -1.00% vs BSV's -8.54%.

On 1-year performance, LDRC leads with 4.49% vs 3.38% for BSV. On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, LDRC has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LDRC has performed better with a 4.49% return vs 3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for LDRC.

LDRC has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 4.00% for BSV.

LDRC tracks BlackRock iBonds 1-5 Year Corporate Ladder Index, while BSV tracks Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for LDRC and 0.03% for BSV.

LDRC currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDRC и BSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор