PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRAX с SPINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDRAX с SPINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX).

LDRAX управляется SEI. Фонд был запущен 20 апр. 2004 г.. SPINX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности LDRAX и SPINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDRAX и SPINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund		-1.23%6.81%-3.28%7.16%-27.73%-2.19%18.23%21.19%-5.16%11.74%
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		-4.36%17.89%24.02%26.24%-18.27%28.62%18.35%31.42%-4.46%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, LDRAX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у SPINX с доходностью -4.36%. За последние 10 лет акции LDRAX уступали акциям SPINX по среднегодовой доходности: 1.61% против 13.92% соответственно.

LDRAX

1 день
0.17%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-1.82%
1 год
1.39%
3 года*
0.94%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
1.61%

SPINX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.35%
3 года*
17.98%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund

SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с LDRAX:
LDRAX с VAGU.LLDRAX с DEEIXLDRAX с CAVAXLDRAX с PLRIXLDRAX с RPLCXLDRAX с SPIIXLDRAX с SIEMX
Часто сравнивают с SPINX:
SPINX с ITWN.LSPINX с SPYSPINX с BITOSPINX с VUGSPINX с vspvxSPINX с trbcxSPINX с PEOPX

Сравнение комиссий LDRAX и SPINX

LDRAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPINX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

LDRAX vs. SPINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRAX
Ранг доходности на риск LDRAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPINX
Ранг доходности на риск SPINX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPINX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPINX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPINX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPINX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRAX c SPINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRAXSPINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.97

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.49

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.53

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

7.30

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRAX vs. SPINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRAX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SPINX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRAX и SPINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRAXSPINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.97

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.52

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.67

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.65

-0.52

Корреляция

Корреляция между LDRAX и SPINX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRAX и SPINX

Дивидендная доходность LDRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности SPINX в 12.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund		4.72%5.04%4.62%3.42%3.23%4.30%12.32%8.60%4.80%4.46%6.21%9.23%
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		12.44%11.90%26.02%9.77%9.59%6.58%3.58%3.01%4.94%2.32%1.97%2.29%

Просадки

Сравнение просадок LDRAX и SPINX

Максимальная просадка LDRAX за все время составила -37.23%, что больше максимальной просадки SPINX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRAX и SPINX.

Загрузка...

Показатели просадок

LDRAXSPINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.23%

-33.82%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-12.11%

+5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.35%

-32.91%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.23%

-33.82%

-3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.78%

-11.03%

-12.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-5.25%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.53%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRAX и SPINX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) составляет 3.47%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что LDRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDRAXSPINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

5.36%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.36%

9.59%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.17%

18.34%

-9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

22.50%

-9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

20.94%

-9.54%