PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRAX с SGYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDRAX с SGYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX).

LDRAX управляется SEI. Фонд был запущен 20 апр. 2004 г.. SGYAX управляется SEI. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности LDRAX и SGYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDRAX и SGYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund		-1.23%6.81%-3.28%7.16%-27.73%-2.19%18.23%21.19%-5.16%11.74%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		-1.13%8.01%9.12%10.89%-13.29%9.62%6.04%14.01%-2.04%8.08%

Доходность по периодам

С начала года, LDRAX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у SGYAX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции LDRAX уступали акциям SGYAX по среднегодовой доходности: 1.61% против 6.08% соответственно.

LDRAX

1 день
0.17%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-1.82%
1 год
1.39%
3 года*
0.94%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
1.61%

SGYAX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.20%
1 год
5.71%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.59%
10 лет*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с LDRAX:
LDRAX с VAGU.LLDRAX с DEEIXLDRAX с CAVAXLDRAX с PLRIXLDRAX с RPLCXLDRAX с SPIIXLDRAX с SIEMX
Часто сравнивают с SGYAX:
SGYAX с AGGSGYAX с VOOSGYAX с BRHYXSGYAX с VCITSGYAX с ^GSPCSGYAX с FFHCXSGYAX с SPHY

Сравнение комиссий LDRAX и SGYAX

LDRAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SGYAX в 0.56%.

SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund
LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund

Доходность на риск

LDRAX vs. SGYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRAX
Ранг доходности на риск LDRAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SGYAX
Ранг доходности на риск SGYAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGYAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGYAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGYAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGYAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGYAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRAX c SGYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRAXSGYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.55

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

2.35

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.36

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.98

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

7.37

-6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRAX vs. SGYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRAX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SGYAX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRAX и SGYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRAXSGYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.55

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.76

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

1.15

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.61

-0.48

Корреляция

Корреляция между LDRAX и SGYAX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRAX и SGYAX

Дивидендная доходность LDRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности SGYAX в 8.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund		4.72%5.04%4.62%3.42%3.23%4.30%12.32%8.60%4.80%4.46%6.21%9.23%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		8.22%8.88%8.68%10.08%8.79%5.37%7.30%7.15%7.31%7.27%7.30%7.88%

Просадки

Сравнение просадок LDRAX и SGYAX

Максимальная просадка LDRAX за все время составила -37.23%, что меньше максимальной просадки SGYAX в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRAX и SGYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LDRAXSGYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.23%

-45.51%

+8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-3.12%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.35%

-15.45%

-20.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.23%

-21.85%

-15.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.78%

-2.20%

-21.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-6.10%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

0.84%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRAX и SGYAX

SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что LDRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDRAXSGYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

1.32%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.36%

2.35%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.17%

3.80%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

4.74%

+7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

5.30%

+6.10%