PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDP с FACVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDP с FACVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX).

LDP управляется Cohen and Steers. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. FACVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности LDP и FACVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDP и FACVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		-2.16%13.04%18.49%5.79%-22.31%7.81%9.49%29.72%-9.69%14.56%
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		3.98%17.95%7.92%11.06%-15.59%9.63%42.09%28.21%-1.59%8.77%

Доходность по периодам

С начала года, LDP показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у FACVX с доходностью 3.98%. За последние 10 лет акции LDP уступали акциям FACVX по среднегодовой доходности: 6.81% против 11.11% соответственно.

LDP

1 день
1.80%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-2.70%
1 год
7.38%
3 года*
13.14%
5 лет*
3.02%
10 лет*
6.81%

FACVX

1 день
2.62%
1 месяц
-4.10%
С начала года
3.98%
6 месяцев
4.07%
1 год
26.84%
3 года*
12.24%
5 лет*
5.26%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A

Часто сравнивают с LDP:
LDP с JPDIXLDP с HPFLDP с FICVXLDP с FIQVXLDP с JPCLDP с DPIIXLDP с PSF
Часто сравнивают с FACVX:
FACVX с FXAIXFACVX с DPIIXFACVX с CCVIXFACVX с LBFFXFACVX с CICVXFACVX с PFINXFACVX с PCSFX

Сравнение комиссий LDP и FACVX

LDP берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FACVX в 0.97%.

FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

LDP vs. FACVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDP
Ранг доходности на риск LDP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDP: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDP: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FACVX
Ранг доходности на риск FACVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDP c FACVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDPFACVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.74

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

2.37

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.32

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

3.49

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

13.06

-10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDP vs. FACVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDP на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FACVX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDP и FACVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDPFACVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.74

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.39

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.82

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.93

-0.57

Корреляция

Корреляция между LDP и FACVX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDP и FACVX

Дивидендная доходность LDP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности FACVX в 10.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		7.73%7.43%7.78%8.66%8.52%7.99%6.74%7.14%8.58%7.56%7.67%8.31%
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		10.75%11.18%1.85%1.86%3.48%20.42%10.56%3.04%9.55%3.89%4.62%10.02%

Просадки

Сравнение просадок LDP и FACVX

Максимальная просадка LDP за все время составила -49.59%, что больше максимальной просадки FACVX в -25.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDP и FACVX.

Загрузка...

Показатели просадок

LDPFACVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.59%

-25.09%

-24.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-7.75%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-24.32%

-7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

-25.09%

-24.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-4.35%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-5.81%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.07%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LDP и FACVX

Текущая волатильность для Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) составляет 5.82%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что LDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FACVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDPFACVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

6.83%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

12.30%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

15.82%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

13.40%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

13.53%

+6.55%