PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDP с CICVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDP с CICVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LDP (Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund) and CICVX (Calamos Convertible Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, LDP returned 6.29%/yr vs 12.56%/yr for CICVX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. LDP charges 0.01%/yr vs 0.85%/yr for CICVX.

Доходность

Сравнение доходности LDP и CICVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и Calamos Convertible Fund (CICVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDP показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у CICVX с доходностью 26.40%. За последние 10 лет акции LDP уступали акциям CICVX по среднегодовой доходности: 6.29% против 12.56% соответственно.

LDP

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.29%
6 месяцев
-0.08%
1 год
7.95%
3 года*
13.54%
5 лет*
2.98%
10 лет*
6.29%

CICVX

1 день
1.49%
1 месяц
7.82%
С начала года
26.40%
6 месяцев
26.09%
1 год
46.23%
3 года*
20.94%
5 лет*
8.59%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDP и CICVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		0.29%13.04%18.49%5.79%-22.31%7.81%9.49%29.72%-9.69%14.56%
CICVX
Calamos Convertible Fund		26.40%19.03%9.94%10.95%-21.02%5.36%48.84%19.51%0.59%14.21%

Correlation

The correlation between LDP and CICVX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2012 г.

0.34

The correlation between LDP and CICVX shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

Calamos Convertible Fund

Часто сравнивают с LDP:
LDP с PSFLDP с FICVXLDP с HPFLDP с FIQVXLDP с JPDIXLDP с JPCLDP с HPS
Часто сравнивают с CICVX:
CICVX с CVRTCICVX с FICVXCICVX с PYLDCICVX с PISHXCICVX с PCSFXCICVX с DPIIXCICVX с PFINX

Доходность на риск

LDP vs. CICVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDP
Ранг доходности на риск LDP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDP: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CICVX
Ранг доходности на риск CICVX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CICVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CICVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CICVX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CICVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CICVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDP c CICVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и Calamos Convertible Fund (CICVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDPCICVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
3.21

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
4.11

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.55

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

6.18

-5.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

24.05

-20.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDP vs. CICVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDP на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа CICVX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDP и CICVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDPCICVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

3.21

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.67

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.98

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.35

+0.02

Просадки

Сравнение просадок LDP и CICVX

Максимальная просадка LDP за все время составила -49.59%, примерно равная максимальной просадке CICVX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDP и CICVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDPCICVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.59%

-49.33%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-7.70%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.02%

-14.79%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-27.17%

-4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

-27.17%

-22.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

0.00%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-17.48%

+10.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.98%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LDP и CICVX

Текущая волатильность для Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) составляет 2.86%, в то время как у Calamos Convertible Fund (CICVX) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что LDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CICVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDPCICVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

5.22%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

12.17%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

14.86%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

12.89%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

12.89%

+7.20%

Сравнение комиссий LDP и CICVX

LDP берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии CICVX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDP и CICVX

Дивидендная доходность LDP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что меньше доходности CICVX в 9.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CICVX
Calamos Convertible Fund		9.97%12.51%1.83%2.48%0.94%15.90%7.74%1.39%16.75%4.55%3.43%5.41%
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		7.64%7.43%7.78%8.66%8.52%7.99%6.74%7.14%8.58%7.56%7.67%8.31%

Часто задаваемые вопросы

LDP and CICVX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CICVX has higher volatility (5.22%) compared to LDP (2.86%). In terms of maximum drawdown, LDP dropped -49.59% vs CICVX's -49.33%.

CICVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDP и CICVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор