PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDMIX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDMIX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

LDMIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LDMIX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDMIX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDMIX
Lazard Developing Markets Equity Portfolio		1.24%33.67%6.73%9.68%-22.61%-10.14%19.33%28.17%-20.57%41.15%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, LDMIX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции LDMIX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 7.56% против 9.84% соответственно.

LDMIX

1 день
1.24%
1 месяц
-10.39%
С начала года
1.24%
6 месяцев
4.90%
1 год
33.24%
3 года*
14.02%
5 лет*
1.16%
10 лет*
7.56%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Developing Markets Equity Portfolio

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с LDMIX:
LDMIX с VEALDMIX с BADEXLDMIX с DEMIXLDMIX с RALIXLDMIX с UMNIXLDMIX с EFEIXLDMIX с ICMPX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий LDMIX и ESCIX

LDMIX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
LDMIX
Lazard Developing Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

LDMIX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDMIX
Ранг доходности на риск LDMIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDMIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDMIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDMIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDMIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDMIX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDMIXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

2.72

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

3.58

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.56

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.50

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

14.51

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDMIX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDMIX на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDMIX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDMIXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.72

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.34

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.56

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.39

-0.15

Корреляция

Корреляция между LDMIX и ESCIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDMIX и ESCIX

Дивидендная доходность LDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDMIX
Lazard Developing Markets Equity Portfolio		1.15%1.17%0.84%2.24%0.83%1.00%0.25%0.54%0.78%0.20%0.95%0.56%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LDMIX и ESCIX

Максимальная просадка LDMIX за все время составила -51.12%, примерно равная максимальной просадке ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDMIX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LDMIXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.12%

-48.76%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-12.84%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.75%

-36.59%

-6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-48.76%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.06%

-0.74%

-11.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.93%

-13.44%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.49%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LDMIX и ESCIX

Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что LDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDMIXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

0.00%

+7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

8.91%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

15.72%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

15.86%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

17.64%

+1.49%