PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDLVX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDLVX с VEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LDLVX (Lord Abbett Short Duration Income Fund Class R6) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both funds - LDLVX is a Short-Term Bond fund actively managed by Lord Abbett, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. LDLVX is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past 10 years, LDLVX returned 2.45%/yr vs 10.13%/yr for VEA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. LDLVX charges 0.32%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности LDLVX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration Income Fund Class R6 (LDLVX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDLVX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции LDLVX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 2.45% против 10.13% соответственно.

LDLVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.53%
3 года*
5.27%
5 лет*
2.41%
10 лет*
2.45%

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDLVX и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDLVX
Lord Abbett Short Duration Income Fund Class R6		0.82%6.28%4.94%5.75%-5.31%1.21%3.22%5.71%1.54%1.58%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between LDLVX and VEA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г.

0.11

The correlation between LDLVX and VEA shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Short Duration Income Fund Class R6

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с LDLVX:
LDLVX с DFAIXLDLVX с GPICXLDLVX с BATAXLDLVX с HOBEXLDLVX с DHEIXLDLVX с LGLIXLDLVX с VISTX
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

LDLVX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDLVX
Ранг доходности на риск LDLVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDLVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDLVX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDLVX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDLVX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDLVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDLVX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund Class R6 (LDLVX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDLVXVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.06

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.84

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.37

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

2.77

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.90

10.82

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDLVX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDLVX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDLVX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDLVXVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.06

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.59

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.59

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.25

+0.57

Просадки

Сравнение просадок LDLVX и VEA

Максимальная просадка LDLVX за все время составила -9.67%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDLVX и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDLVXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.67%

-60.68%

+51.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-11.63%

+10.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.29%

-13.45%

+12.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.35%

-29.71%

+22.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.67%

-35.73%

+26.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.66%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-13.29%

+11.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

2.98%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности LDLVX и VEA

Текущая волатильность для Lord Abbett Short Duration Income Fund Class R6 (LDLVX) составляет 0.83%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что LDLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDLVXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

5.49%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.59%

13.32%

-11.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

15.64%

-13.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

16.54%

-13.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.63%

17.35%

-14.72%

Сравнение комиссий LDLVX и VEA

LDLVX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDLVX и VEA

Дивидендная доходность LDLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности VEA в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDLVX
Lord Abbett Short Duration Income Fund Class R6		5.25%5.29%4.81%4.76%2.64%2.66%3.11%3.86%4.18%2.99%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

LDLVX and VEA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (5.49%) compared to LDLVX (0.83%). In terms of maximum drawdown, LDLVX dropped -9.67% vs VEA's -60.68%.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDLVX и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор