PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDLVX с LAGWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDLVX с LAGWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LDLVX (Lord Abbett Short Duration Income Fund Class R6) and LAGWX (Lord Abbett Developing Growth Fund) are both mutual funds - LDLVX is a Short-Term Bond fund actively managed by Lord Abbett, while LAGWX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, LDLVX returned 2.45%/yr vs 14.84%/yr for LAGWX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. LDLVX charges 0.32%/yr vs 0.93%/yr for LAGWX.

Доходность

Сравнение доходности LDLVX и LAGWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration Income Fund Class R6 (LDLVX) и Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDLVX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у LAGWX с доходностью 31.21%. За последние 10 лет акции LDLVX уступали акциям LAGWX по среднегодовой доходности: 2.45% против 14.84% соответственно.

LDLVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.53%
3 года*
5.27%
5 лет*
2.41%
10 лет*
2.45%

LAGWX

1 день
0.03%
1 месяц
5.85%
С начала года
31.21%
6 месяцев
26.95%
1 год
59.61%
3 года*
21.73%
5 лет*
4.65%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDLVX и LAGWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDLVX
Lord Abbett Short Duration Income Fund Class R6		0.82%6.28%4.94%5.75%-5.31%1.21%3.22%5.71%1.54%1.58%
LAGWX
Lord Abbett Developing Growth Fund		31.21%14.37%21.89%8.50%-36.09%-2.77%72.40%31.47%4.52%29.92%

Correlation

The correlation between LDLVX and LAGWX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Short Duration Income Fund Class R6

Lord Abbett Developing Growth Fund

Часто сравнивают с LDLVX:
LDLVX с DFAIXLDLVX с BATAXLDLVX с GPICXLDLVX с HOBEXLDLVX с DHEIXLDLVX с LGLIXLDLVX с VISTX
Часто сравнивают с LAGWX:
LAGWX с FECGXLAGWX с FDSCXLAGWX с VVOAXLAGWX с VLEOXLAGWX с RFIMXLAGWX с EMCAXLAGWX с PXQSX

Доходность на риск

LDLVX vs. LAGWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDLVX
Ранг доходности на риск LDLVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDLVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDLVX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDLVX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDLVX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDLVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
LAGWX
Ранг доходности на риск LAGWX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAGWX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAGWX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAGWX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAGWX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAGWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDLVX c LAGWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund Class R6 (LDLVX) и Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDLVXLAGWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.32

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.95

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.38

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

4.18

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.90

15.56

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDLVX vs. LAGWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDLVX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAGWX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDLVX и LAGWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDLVXLAGWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.32

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.17

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.55

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.50

+0.31

Просадки

Сравнение просадок LDLVX и LAGWX

Максимальная просадка LDLVX за все время составила -9.67%, что меньше максимальной просадки LAGWX в -60.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDLVX и LAGWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDLVXLAGWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.67%

-60.31%

+50.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-14.72%

+13.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.29%

-32.10%

+30.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.35%

-51.25%

+43.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.67%

-54.38%

+44.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.33%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-17.07%

+15.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

3.94%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности LDLVX и LAGWX

Текущая волатильность для Lord Abbett Short Duration Income Fund Class R6 (LDLVX) составляет 0.83%, в то время как у Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что LDLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDLVXLAGWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

9.55%

-8.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.59%

21.44%

-19.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

26.52%

-24.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

27.66%

-24.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.63%

27.24%

-24.61%

Сравнение комиссий LDLVX и LAGWX

LDLVX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии LAGWX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDLVX и LAGWX

Дивидендная доходность LDLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, тогда как LAGWX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAGWX
Lord Abbett Developing Growth Fund		0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%12.60%9.67%22.87%33.87%0.00%0.00%10.03%
LDLVX
Lord Abbett Short Duration Income Fund Class R6		5.25%5.29%4.81%4.76%2.64%2.66%3.11%3.86%4.18%2.99%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LDLVX and LAGWX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAGWX has higher volatility (9.55%) compared to LDLVX (0.83%). In terms of maximum drawdown, LDLVX dropped -9.67% vs LAGWX's -60.31%.

LAGWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDLVX и LAGWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор