PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDLVX с QMHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDLVX с QMHIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LDLVX (Lord Abbett Short Duration Income Fund Class R6) and QMHIX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund) are both mutual funds - LDLVX is a Short-Term Bond fund actively managed by Lord Abbett, while QMHIX is a Systematic Trend fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, LDLVX returned 2.40%/yr vs 4.99%/yr for QMHIX. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. LDLVX charges 0.32%/yr vs 1.65%/yr for QMHIX.

Доходность

Сравнение доходности LDLVX и QMHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration Income Fund Class R6 (LDLVX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDLVX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у QMHIX с доходностью 15.33%. За последние 10 лет акции LDLVX уступали акциям QMHIX по среднегодовой доходности: 2.40% против 4.99% соответственно.

LDLVX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.98%
1 год
3.98%
3 года*
5.27%
5 лет*
2.41%
10 лет*
2.40%

QMHIX

1 день
1.16%
1 месяц
-0.96%
С начала года
15.33%
6 месяцев
16.25%
1 год
34.04%
3 года*
15.28%
5 лет*
17.07%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDLVX и QMHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDLVX
Lord Abbett Short Duration Income Fund Class R6		0.55%6.28%4.94%5.75%-5.31%1.21%3.22%5.71%1.54%1.58%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		15.33%19.97%10.78%-0.17%50.14%-2.08%-0.73%1.82%-14.44%-1.72%

Correlation

The correlation between LDLVX and QMHIX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2015 г.

-0.18

The correlation between LDLVX and QMHIX shifts across timeframes, from -0.32 (5 years) to -0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Short Duration Income Fund Class R6

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

Часто сравнивают с LDLVX:
LDLVX с BATAXLDLVX с LGLIXLDLVX с LAGWXLDLVX с DFAIXLDLVX с LAVLXLDLVX с GPICXLDLVX с HOBEX
Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с QSPIXQMHIX с LONGXQMHIX с CTAQMHIX с KMLMQMHIX с SPYQMHIX с MFTNX

Доходность на риск

LDLVX vs. QMHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDLVX
Ранг доходности на риск LDLVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDLVX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDLVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDLVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDLVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDLVX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDLVX c QMHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund Class R6 (LDLVX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LDLVXQMHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.67

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.44

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.45

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

7.18

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

20.80

-7.24

LDLVX vs. QMHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDLVX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа QMHIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDLVX и QMHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LDLVX и QMHIX

Максимальная просадка LDLVX за все время составила -9.67%, что меньше максимальной просадки QMHIX в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDLVX и QMHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDLVXQMHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.67%

-39.37%

+29.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-4.83%

+3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.29%

-19.06%

+17.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.35%

-19.06%

+11.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.67%

-34.54%

+24.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-3.15%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-17.75%

+16.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

1.66%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LDLVX и QMHIX

Текущая волатильность для Lord Abbett Short Duration Income Fund Class R6 (LDLVX) составляет 0.83%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что LDLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDLVXQMHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

3.97%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

9.92%

-8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

13.02%

-10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.81%

17.31%

-14.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.63%

15.49%

-12.86%

Сравнение комиссий LDLVX и QMHIX

LDLVX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии QMHIX в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDLVX и QMHIX

Дивидендная доходность LDLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности QMHIX в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDLVX
Lord Abbett Short Duration Income Fund Class R6		5.26%5.29%4.81%4.76%2.64%2.66%3.11%3.86%4.18%2.99%0.00%0.00%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.77%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%

Часто задаваемые вопросы

LDLVX and QMHIX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMHIX has higher volatility (3.97%) compared to LDLVX (0.83%). In terms of maximum drawdown, LDLVX dropped -9.67% vs QMHIX's -39.37%.

QMHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDLVX и QMHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор