Сравнение LDI с EVER
LDI (loanDepot, Inc.) and EVER (EverQuote, Inc.) are both stocks. LDI operates in Mortgage Finance (Financial Services), while EVER operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, LDI returned -37.49%/yr vs -9.91%/yr for EVER. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDI и EVER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDI показывает доходность -43.48%, что значительно ниже, чем у EVER с доходностью -25.33%.
LDI
- 1 день
- -4.88%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -43.48%
- 6 месяцев
- -47.53%
- 1 год
- -12.69%
- 3 года*
- -15.94%
- 5 лет*
- -37.49%
- 10 лет*
- —
EVER
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 9.09%
- С начала года
- -25.33%
- 6 месяцев
- -26.77%
- 1 год
- -17.78%
- 3 года*
- 40.82%
- 5 лет*
- -9.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDI и EVER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDI loanDepot, Inc. | -43.48% | 1.47% | -42.05% | 113.33% | -64.95% | -63.41% |
EVER EverQuote, Inc. | -25.33% | 35.07% | 63.32% | -16.96% | -5.87% | -68.23% |
Correlation
The correlation between LDI and EVER is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
LDI:
$267.89M
EVER:
$744.75M
LDI:
-$0.36
EVER:
$2.92
LDI:
0.19
EVER:
1.06
LDI:
$1.34B
EVER:
$716.74M
LDI:
$841.99M
EVER:
$698.48M
LDI:
-$34.48M
EVER:
$78.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDI vs. EVER — Ранг доходности на риск
LDI
EVER
Сравнение LDI c EVER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для loanDepot, Inc. (LDI) и EverQuote, Inc. (EVER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDI | EVER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.02 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.37 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -0.70 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDI и EVER
Максимальная просадка LDI за все время составила -96.47%, что больше максимальной просадки EVER в -91.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDI и EVER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDI | EVER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.47% | -91.18% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.88% | -48.80% | -27.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.88% | -51.97% | -23.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.84% | -84.02% | -7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.96% | -67.89% | -28.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.18% | -58.38% | -28.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.41% | 25.53% | +21.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDI и EVER
loanDepot, Inc. (LDI) имеет более высокую волатильность в 18.95% по сравнению с EverQuote, Inc. (EVER) с волатильностью 12.42%. Это указывает на то, что LDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDI | EVER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.95% | 12.42% | +6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.36% | 63.93% | -12.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.71% | 79.89% | +12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.13% | 72.74% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.64% | 75.87% | +7.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDI и EVER
Ни LDI, ни EVER не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVER EverQuote, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDI loanDepot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.85% | 17.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDI и EVER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели loanDepot, Inc. и EverQuote, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDI и EVER
LDI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., loanDepot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 286.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EVER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила о валовой прибыли в 186.59M при выручке в 190.85M, что соответствует валовой рентабельности в 97.8%.
LDI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., loanDepot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 286.39M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
EVER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.42M при выручке в 190.85M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
LDI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., loanDepot, Inc. сообщила о чистой прибыли в -37.49M при выручке в 286.39M, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
EVER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.67M при выручке в 190.85M, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
LDI and EVER have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDI has higher volatility (18.95%) compared to EVER (12.42%). In terms of maximum drawdown, LDI dropped -96.47% vs EVER's -91.18%.
LDI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDI и EVER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор